[Beta] Performance vs benchmark

Ce n’est pas plutît le MWR que vous voulez faire ?

Oui, je pense aussi qu’il parlait du MWR.

Bonjour Mahtma,

Je vous confirme que que c’est bien le TWR et non le MWR qui est le plus adĂ©quat.

Le TWR supprime les effets des entrées et sorties des liquidités.

Je vous joins un article (en anglais) qui expliquent bien la différence entre les deux :point_down:

« Time-weighted rates of return attempt to remove the impact of cash flows when calculating the return. This makes it ideal for calculating the performance of broad market indices or the impact of a fund manager on the performance of an investment Â»

Hello la team,

Prenez-vous en compte les dividendes capitalisés dans la performance annuelle du portefeuille lorsque vous le comparez avec le MSCI World ?

Merci

J’essaye de comparer dans mĂȘmes conditions.

Par exemple comparatif du « net en poche Â» entre ce qui sort et rentre effectivement dans mon compte courant dans les diffĂ©rents scĂ©narios.

Je ne comprends pas trĂšs bien l’intĂ©rĂȘt de cette fonction dĂšs lors oĂč on fait des arbitrages.

En effet, fin 2023, j’ai vendu pour 20 000 euros d’actions, que j’ai ensuite remis en ETF (justement du MSCI World) quelques jours aprĂšs, et voici comment cela apparait quand j’ajoute l’indice de rĂ©fĂ©rence (avant / aprĂšs):

Oui en l’état c’est inutilisable pour tous ceux qui ne font pas un lump-sum/DCA sans jamais arbitrer :sweat_smile:

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Je pense qu’il devrait y avoir un pro-rata de la marge en fonction de la durĂ©e d’investissement.

Mon virement de 500€ fait le 1er Janvier sur mon PEA n’a forcĂ©ment pas le mĂȘme gain que mon virement de 500€ fait le 1er Juin. Donc ça clairement le calcul.

MĂȘme sans arbitrer ça ne marche pas trop. En mai j’ai rachetĂ© de mon ETF S&P500 et depuis ma performance annuelle est divisĂ©e par deux comme si j’avais tout depuis le dĂ©but

Au final je superforme le MSCI World mais il me l’affiche en sous-performance


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Bonjour Ă  tous,

Je suis navrĂ© si le sujet existe dĂ©jĂ  mais je n’ai pas rĂ©ussi Ă  le trouver.
J’ai des questions sur le nouveau comparateur dans l’onglet « Actions et fonds Â».
J’ai ouvert un PEA et un CTO cette annĂ©e avec respectivement des +/- values de 5,66% et 5,02%. Pourtant, le comparateur m’affiche une performance de 3,46%
 Je ne comprends pas pourquoi.

J’ai regardĂ© la formule que Finary utilise mais ça me donne des pourcentages totalement diffĂ©rents quand je fais moi-mĂȘme les calculs.

Quelqu’un pourrait m’aider ?

Merci d’avance !

Dis nous comment tu fais ton calcul, tu sauras ensuite quelle est le problĂšme.

Je suppose que tu fais un investissement pĂ©riodique et que tu te demandes pourquoi la perf n’est pas celle indiquĂ©e.
RĂ©ponse rapide : l’argent que tu n’avais pas encore placĂ© en dĂ©but d’annĂ©e n’a donc pas fait d’intĂ©rĂȘt.

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Merci pour votre retour.
J’ai appliquĂ© la formule qui est notĂ© sur le site en prenant le chiffre actuel, soustrait le chiffre du dĂ©but, puis diviser par le chiffre du dĂ©but et on multiplie le rĂ©sultat par 100. Je pense que je ne prends pas les bons chiffres mais lĂ  n’est pas rĂ©ellement le problĂšme.

Ce qui m’étonne, c’est que quand je suis sur Actions et fonds, il me dit +5,51%. Et le comparatif affiche 3,4%.

Quand je clique sur le point d’interrogation, il me dit bien que 5.51% est la performance du portefeuille. Du coup je ne comprends pas comment je peux avoir deux valeurs diffĂ©rentes 


Probablement que le comparatif essaye d’indiquer une performance annuelle et que ça ne fait pas encore 1 an que tu es sur l’application.

C’est une explication qui tiendrait la route en effet.
Avez vous des valeurs différentes aussi de votre cÎté ?

Hello la team Finary,

Si possible, on aimerait avoir avec la mĂȘme fonctionnalitĂ© (performance vs benchmark) pour les autres classes d’actifs.

Par exemple, j’aimerais comparer ma stratĂ©gie d’investissement en crypto par rapport au MSCI World ou par rapport Ă  un autre crypto, par exemple le cours du BTC/ETH.

Merci beaucoup :slight_smile: