Bonjour, je développe mon propre algo de trading. Après avoir remarquer certaines redondance sur le marché j’ai tester ma stratégie manuellement, et des résultats sans précédent, environ 40% sur 1mois. J’ai donc voulue l’automatiser, je travaille sur CTrader en C#. J’applique la stratégie sur XAUUSD 1min.
Ma stratégie de base c’est d’attendre une synchronisation de mes 3 RSI en ce qui concerne leurs placement aux niveaux OB/OS. Mes RSI sont sur 1min, 3min et 5min en prenant en compte les valeurs HA pour leurs calculs.
Avec ma stratégie de base j’obtient sur 8 ans de backtest une moyenne de winrate de 51,66% et une moyenne de profit de -14,45% pour un R:R de 1:1.
L’origine de cette perte est surement lier aux frais fixe et au slippage.
Mon objectif est donc pour le moment d’augmenter mon winrate. Pour ce faire il me faut filtrer les condition de trad perdant pour l augmenter le winrate.
Je travaille dessus et cherche le meilleur filtrage, si jamais vous avez une proposition je suis preneur.
Merci d’avoir pris le temps de lire ce bazar 