Bonjour à tous,
Attention aux erreurs d’interprétation (et de décision) avec le coefficient de corrélation. Il indique seulement un lien de proportionnalité entre deux actifs. @mounir tu fais souvent cette erreur dans tes vidéos.
Prenons par exemple 3 actifs A, B et C, qui sont liés par les relations suivantes : A=B, C=2xA. Si vous calculer le coefficient de correlation, vous trouverez 1 dans tous les cas :
- correlation entre A et B = 1
- correlation entre A et C = 1
- correlation entre B et C = 1
D’un point de vue placement financier, si vous mettez le meme jour la même somme dans chacun des actifs, cela ne signifie pas que vous obtiendrez la même performance !
L’actif C sera en effet 2 fois plus nerveux que A et B, vous apportant 2 fois plus de gains, ou de pertes 
Il semble que Finary soit de plus en plus proche du déploiement de cette fonctionnalité, attention donc. Il serait peut être judicieux de choisir d’autres coefficients normalisés qui permettraient de quantifier la relation entre deux actifs, et de choisir lequel des deux conserver en portefeuille en cas de forte corrélation…
Qu’en pensez-vous ?
PS: je ne suis pas analyste financier, si quelqu’un de compétent lit ça, j’imagine qu’il y a une façon standard dans l’arsenal des outils financiers pour faire cela proprement…?