[Live] Performance vs benchmark

[Michel12]

Ça va être intéressant d’avoir les retours des portefeuilles « reproduction World » sur plusieurs ETF.

L’idée de base étant souvent de réduire les frais mais il y a de forts risque de finalement sous performer.

[Chris1974]

Bonsoir,

C’est super mais comment pouvons nous avoir une performance de +39,74% selon la capture d’écran ci dessous

alors que le calcul de plus value donne ailleurs +99% comme ci dessous pour le même placement

merci

[johan]

Dommage le principe des uPNL, ça rend la fonctionnalité presque inutile suite à un arbitrage sur PEA et AV en cours d’année. J’ai forcement du ré equilibrage durant l’année (qui acte un plus value mais étant réinvesti en action immédiatement, c’est presque equivalent à du non realisé, surtout sur PEA/AV).

J’ai bien le rendu visuel ceci dit, bon boulot.

[AndTheWeasel]

Etant donné que la comparaison sera faussée dès qu’il y aura un versement ou arbitrage (ce qui arrive souvent puisque si on compare c’est souvent parce qu’on fait du stock picking), il serait intéressant de pouvoir rapidement choisir précisément la période de comparaison, ça permettra une solution alternative

[EricM]

C’est si compliqué que ça de calculer le TRI en tenant compte des entrées et des sorties, et de comparer au MSCI World ?

[Mahtma]

Il doit y avoir un bug qqc, car le benchmark m’indique une sous perf en YTD

Mais plus bas je n’ai pas du tout les mêmes infos :

Et pour info voici le rendement YTD du world via Google :

Sinon bonne initiative, ça permet de voir si son stockpicking est rentable ou non. Idéalement j’aimerai voir les indices SP500, Nasdaq100 et Bitcoin.

Sur la partie crypto il faudrait qqc de similaire, comme un indice BTC+ETH (allocation 50/50 ou personnalisée), afin de voir si notre DCA ou market timing sur des alt bat un simple DCA BTC (ou BTC+ETH)

[cantone]

Ton graphe YTD débute au 02/06, je pense que c’est pour ça.

[MathieuB]

Est ce que la différence de performance est due à mon DCA mensuel, car je n’ai qu’une seule ligne dans cette AV qui est le MSCI world de Amundi

[Morphism]

Je me pose la même question, j’ai une grosse sous-performance (divisé par 2 au moins) alors que j’ai 75% de MSCI World

[nazben]

Il y a un soucis de normalisation. Ils comparent un portefeuille avec un cash investi qui varie vs un benchmark qui n’évolue pas.

Il faudrait soit normaliser les perfs de notre portefeuille, soit mettre le benchmark avec la même quantité de cash chaque jour.

J’ai regardé ça sur une AV Yomoni Lvl 10 que je n’ai pas abondé depuis des années et on voit que la comparaison colle mieux :

On peut d’ailleurs très largement observer la puissance de l’outil en observant là sous performance du portefeuille (YoMini…) vs le marché !

Sur une plus longue période :

[nazben]

Il y a bien une erreur de normalisation :

[AlbaL]

Top comme feature, ça ouvre la voie vers différents types de bench !

En revanche, je suis aligné avec ce qui a été dit précédemment.
Dans l’état les ajouts ou retraits de cash faussent complètement la perf (dans mon cas j’ai transféré une partie d’un livret vers un PEA)

Alors qu’elle est correctement comptabilisés en YTD ici :

[MansourDiop]

Salut MathieuB

Très bon point. Oui, c’est dû à celà.

Les indices de réference sont souvent exprimés en lump sum et non en DCA. Sur les sites de back test (curvo back test), en mettant « investissement régulier » tu verras qu’entre 40 et 60% de la perfo disparait vs quand tu compares sur le même site avec un investissement unique. Donc si sur Finary tu vois que tu fais pareil que l’indice de référence tu peux être content car en réalité à iso-conditions, tu as battu l’indice.

Pour avoir les mêmes conditions il faudrait que dans la comparaison, l’indice « achète » les mêmes montants que toi au même moment que toi.

[Mx1]

Ceci est une image de mon PEA full C8, j’investi tout les mois:

Je ne comprends pas pourquoi j’ai autant de différence entre les deux courbes.

Plus bas je vois 9.67% sur l’année en cours:

Incomprehensible.

[Adamou]

Ne mettez pas la perf d’un indice en lumpsum svp.

On investit plusieurs fois par an, donc notre PRU varie, donc notre plus value est impactée par ces variations.

Calquer la perf de l’indice de référence sur ces entrées sorties svp, ce serait clairement le mieux (les autres solutions rendent la feature inutile)

[amaurygravy]

hello

je viens de tester. Mon plus gros soucis est que le compte Trade Republic comprend le dépôt de cash. (10K, alors que je n’ai que 1K en actions)
J’ai de l’argent en cash car je finance un achat immobilier. ça ne fait pas partie de mes investissements, ça va partir d’ici l’année prochaine.

Pouvez-vous faire en sorte de sortir le cash de Trade Republic et le mettre dans « livrets » et pas dans « actions » ? => ça fausse absolument tout.

Ma perf réelle d’après ce que je vois « ailleurs » est légèrement supérieure au MSCI World.

ça devrait resembler à ça :

[citronconfit]

Pareil, gros soucis de mon côté …
L’interface m’indique, pour mon PEA Fortuneo, -21% vs +21% pour le MSCI World sur 12 mois mais dans la réalité tous mes supports sont dans le vert et ma réelle perf est de +7% …
La comparaison :

vs le détail :

[Louis08]

Bonjour à tous,

Merci pour vos retours constructifs.

À terme, nous souhaitons développer un outil de comparaison basé sur la formule du Time-Weighted Return c’est-à-dire être en mesure de prendre en considération les mouvements de liquidités.

C’est par exemple la méthode de calcul utilisée par Boursorama sur ses produits CTO, PEA et Assurance-vie. Forcément, une banque est en capacité d’utiliser cette formule car elle dispose de toutes vos données : vos entrées/sorties de cash, la validation de vos ordres, etc…

Actuellement, nous sommes limités dans du fait que celles-ci ne sont pas systématiquement transmises par nos partenaires bancaires. Cela devrait changer avec la directive européenne DSP3, qui les obligera à être plus loquaces quant aux données de leurs utilisateurs. Ils n’ont aujourd’hui aucun intérêt à les transmettre pour rendre l’ensemble plus complexe pour le particulier.

Dans tous les cas, Finary sera toujours à l’avant-garde pour vous proposer les outils de suivis de portefeuilles les plus performants

[amaurygravy]

Et pour sortir le cash de Trade Republic ? je ne suis pas le seul à demander, ça devrait aller dans « livrets ». merci

[papa_schuss]

Ou nous permettre de saisir des données pour un calcul de nos HPRi et du Time-weighted RoR par Finary en attendant une potentielle évolution du partage d’info.