Projection de patrimoine - Simulation de Monte Carlo

Je viens d’ouvrir Finary, et surprise…dans Insight j’ai vu apparaître un nouveau widget! :fire: :fire:

La projection de patrimoine avec la méthode algorithimique de Monte Carlo, le top pour avoir une vision sur son patrimoine dans 10 - 20 - 30 ans!!

Bravo la team Finary, on voit que la plateforme Ă©volue et que cela va vite :clap: :clap: :clap:

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Bravo @Fix pour cette découverte.

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement d’une première mondiale sur Finary :earth_africa:: la projection de votre patrimoine dans le futur basée sur la méthode dite de Monte Carlo.

Nous l’avons développée avec des experts de la modélisation de portefeuille qui ont notamment travaillé chez Goldman Sachs.

La méthode de Monte Carlo consiste à simuler plusieurs milliers de scénarios futurs possibles de votre portefeuille, en se basant sur des modèles probabiliste des performances de chaque actif. Les scénarios sont ensuite combinés pour en extraire des tendances générales.

Ce genre d’analyse est habituellement réservé aux clients de la gestion de fortune. Nous la démocratisons!

Cette simulation vous permet de projeter votre patrimoine sur 30 ans et c’est une première étape vers une intégration des objectifs patrimoniaux dans Finary. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode, vous pouvez lire l’article dédié sur notre Blog.

Cette fonctionnalité est disponible via Insights.

monte-carlo

Nous attendons tous vos retours avec impatience :slight_smile:

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C’est très très bien !

Petit point, j’ai mis par exemple 300€/épargne par mois.
Je ne suis pas encore propriétaire, le jour où j’achéterai mon appart je paie le crédit (on suppose une mensualité de 1000€ dont approx 200€ d’intérêts), mais du coup en soi l’augmentation de mon patrimoine sera égale à l’épargne + l’amortissement de capital du crédit.

La simulation ne prends pas ça en compte je suppose ? un nouveau paramètre (juste en +, pour affiner) serait les projets immo dans l’avenir et l’échéance envisagée.

et à quel point la date d’acquisition de la RP peut avoir un impact (si j’achète dans 10 ans, c’est 800€/mois qui vont dans le loyer et pas dans mon patrimoine).

On ne gère pas encore l’amortissement des emprunts. A terme, tu pourras ajouter des « projets » pour voir leur impact sur ton patrimoine :slight_smile:

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Top merci à l’équipe !

Bravo à l’équipe Finary pour cette belle surprise.

bravo, super idée et fonctionnalité !

dans mon cas perso ça me paraît hyper optimiste, y compris la simulation « scénario pessimiste » qui déjà me convient très bien !

peut-être est-ce moi qui suis un pessimiste qui s’ignore :blush:

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Top, ca donne une idée des possibilités mais je trouve que la plue value moyenne généré sur la durée n’est pas tellement représentative/pertinente (en tout cas ca ne me parle pas trop) je trouve plus pertinent dans une approche de contrôle de la performance le taux de rendement interne, si il pouvait être indiqué par classe d’actif ce serait top histoire de voir avec quel TRI telle ou telle projection correspond.

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Bonne idée!

Magnifique merci et bravo la team pour ce super ajout !

Donc si je comprend bien, ces simulations permettent d’estimer notre patrimoine dans X années si l’on continue de verser X euros selon la répartition actuelle de notre portefeuille. Actuellement très exposé en UC, ma part d’investissement devrait diminué au fil du temps dans une optique de sécurisation à l’approche de la retraite. La simulation prend-elle ce paramètre en compte ? Le patrimoine brut (avec invest immo) est-il pris en compte dans cette simulation ? Enfin question similaire pour « autre investissement » (Crowdlending pour moi) et cryptos. Merci

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Bravo pour cette nouvelle fonctionnalité, votre rythme de développement de l’app est impressionant :grinning:

Je suis par contre surpris par les résultats.
Si je regarde ne serait ce que les scénarios de projection à horizon 1 an, le scénario pessimiste est bien supérieur à mes projections personnelles (capacité d’épargne associée à la pluevalue estimée), d’autant plus que l’amortissement des biens immobilier ne sont pas pris en compte. La projection pessimiste via l’outils est 3 fois supérieure à mes estimations (relativement simple à faire sur un horizon de 1 an).

C’est une des pistes d’évolution oui. Tout est pris en compte, sauf les « Autres actifs ».

C’est une bonne nouvelle du coup :slight_smile:

Hello Julien, tous,
Bravo à l’équipe pour cette prouesse !
S’il n’y a pas d’aspect de confidentialité, est-ce que tu aurais une référence bibliographique pour comprendre le background de la méthodologie ?
Merci

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Je prépare une vidéo qui expliquera en détail notre méthodologie et l’algo pour très bientôt. Un bon point de départ pour la comprendre est sa page Wikipedia

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Super Mounir. Top!
Merci pour la pédagogie -)

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Bravo Finary pour cette nouvelle fonctionnalité !
j’ose émettre une idée (dont j’ignore la complexité de mise en oeuvre) qui serait 1) de pouvoir moduler son versement mensuel dans le temps (sa capacité d’épargne évolue avec le temps et en fonction d’ événements familiaux, pro plus ou moins prévisible, ces derniers peuvent à l’inverse nécessiter aussi un retrait d’épargne conséquent) et 2) de choisir la répartition (%) du versement en fonction du « risque » de la classe d’actifs. Reste à savoir quel(s) indicateur(s) serai(en)t le(s) plus pertinent(s) et lisible(s) par les utilisateurs.
Et encore bravo pour ce que vous faîtes pour améliorer ce bel outil !

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Comme promis, on a rédigé un article détaillant le fonctionnement de notre modèle. Bonne lecture !

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