Projection de patrimoine - Simulation de Monte Carlo

C’est une des pistes d’évolution oui. Tout est pris en compte, sauf les « Autres actifs ».

C’est une bonne nouvelle du coup :slight_smile:

Hello Julien, tous,
Bravo à l’équipe pour cette prouesse !
S’il n’y a pas d’aspect de confidentialité, est-ce que tu aurais une référence bibliographique pour comprendre le background de la méthodologie ?
Merci

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Je prépare une vidéo qui expliquera en détail notre méthodologie et l’algo pour très bientôt. Un bon point de départ pour la comprendre est sa page Wikipedia

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Super Mounir. Top!
Merci pour la pédagogie -)

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Bravo Finary pour cette nouvelle fonctionnalité !
j’ose émettre une idée (dont j’ignore la complexité de mise en oeuvre) qui serait 1) de pouvoir moduler son versement mensuel dans le temps (sa capacité d’épargne évolue avec le temps et en fonction d’ événements familiaux, pro plus ou moins prévisible, ces derniers peuvent à l’inverse nécessiter aussi un retrait d’épargne conséquent) et 2) de choisir la répartition (%) du versement en fonction du « risque » de la classe d’actifs. Reste à savoir quel(s) indicateur(s) serai(en)t le(s) plus pertinent(s) et lisible(s) par les utilisateurs.
Et encore bravo pour ce que vous faîtes pour améliorer ce bel outil !

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Comme promis, on a rédigé un article détaillant le fonctionnement de notre modèle. Bonne lecture !

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Super cette nouvelle fonctionnalité, merci Finary !!
Par contre, il y a quand mĂŞme quelque chose que je ne comprends pas bien. Ci-dessous une simulation Ă  10 ans :


Si mon patrimoine actuel est de 27k€, avec 96k€ de contribution et 87k€ de plus value, on devrait arriver à 210 k€ de patrimoine futur non ? Là le patrimoine futur annoncé (114 k€) est inférieur à mon patrimoine actuel + contributions :thinking:
Sur la projection Ă  30 ans :

j’arrive à une contribution de + de 100%, malgré une plus value positive…
Y a truc qui m’échappe ?
Merci d’avance à ceux qui voudront m’éclairer :blush:

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Nous partons du principes que tu vas investir ta contribution de façon à conserver ton allocation actuelle. Si tu as beaucoup de livrets, fonds euros ou livrets, tu vas perdre de l’argent sur le long terme car l’inflation (notre hypothèse: 2%) est supérieure aux rendements de ces supports !

C’est aussi une des forces de cette analyse : elle met en exergue l’érosion du pouvoir d’achat si l’on n’investit pas…

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Ok merci @mounir !

On vient de publier une vidéo qui explique la fonctionnalité en détail :

N’hésitez pas à partager vos retours en commentaire ou dans ce thread et à liker / partager la vidéo si elle vous a plu :slight_smile:

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Salut la team Finary et merci pour cette fonctionnalité très intéressante !

Petite question, prenez vous en compte les cryptos dans tous ces calculs ? Parce que si oui ça doit pas mal fausser les résultats car les valeurs de plus values actuelles sont totalement hors sol (déjà signalé au support il y a une dizaine de jours).

Mais quoi qu’il en soit hâte de tester les futures versions. Keep the good work!

Comme expliqué dans l’article et la vidéo, nous utilisons un modèle propriétaire basé sur des classes d’actifs établies pour la crypto.

Salut la Team Finary !
Merci encore pour toutes ces améliorations :laughing:

  1. On a la projection du Patrimoine Brut qui a mon sens a peu d’intérêt. Il faudrait pouvoir choisir Brut ou Net ou Patrimoine Financier.
  2. Du fait des intérêts composés, je pensais que cela serait beaucoup plus élévé en termes de rendement sur du Long Terme (30 ans). J’ai un profil plutôt agressif (cryptos, bourse) et le rendement annoncé est de 5,15%. Même si l’algorithme prend en compte au moins une crise tous les 8-10 ans, cela me semble pessimiste, sachant qu’on dit que le rendement annuel de la Bourse est de 8% en moyenne.

Merci en tout cas pour ce superbe outil ! :+1:

Merci Mounir pour ce retour très rapide, cependant est il possible d’avoir un peu plus d’informations car je ne suis pas sûr de comprendre la notion de « classes d’actifs établies »?

Notre rendement est net d’inflation. Les rendements dont tu parles ne le sont pas.

Concernant ton profil, quelle est le % d’actifs volatiles (action, crypto) dans ton patrimoine ?

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On utilises de classes d’actifs qui ont des comportements semblables aux cryptos, mais qui ont un historique des prix beaucoup plus long.

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Merci pour cette explication, c’est bien plus clair du coup !

Je vais suivre l’évolution de ce module avec intérêt.

Encore bravo !

Je pense que cette performance vient de ton allocation d’actif je suis moi-même majoritairement exposé Bourse (ETFs) et Crypto pourtant mon rendement annoncé sur 30 ans est de 17,70%.

Le rendement de la bourse est en moyenne est de 8% mais ce n’est pas le cas pour toutes les boites cotées en bourse si tu fais du stock picking tu n’as peut être pas les mêmes performances qu’avec un ETF bien diversifié d’un point de vue sectoriel mais aussi géographique.

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Bravo pour cette superbe fonctionnalité ! C’est un peu évoqué ci-dessus : il serait canon de pouvoir faire moduler intégralement les variables de la simulation, pour prendre en compte :

  • Plusieurs pĂ©riodes d’investissement / dĂ©sinvestissement (retraite / FIRE, etc)
  • Un changement de la rĂ©partition des classes d’actifs, en hypothèse de dĂ©part et au cours du temps
  • Idem pour le capital de dĂ©part / le capital ajoutĂ© en cours de pĂ©riode, afin de pouvoir soi-mĂŞme faire des hypothèses selon des perspectives de revenus futurs (hĂ©ritage, exit startup, etc)

Enfin, ce serait super d’avoir le détail de la contribution de chacun des actifs, pour se rendre compte de l’impact de chacun. L’outil proposé par portfoliovisualizer se rapproche très fortement de cela, mais ne prend pas en compte certains actifs (notamment les fonds euro).

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