Simulations « What If »?

Bonjour,

Je crée ce sujet afin de savoir si une fonction de simulation de scénario de type « What if » est prévue dans la roadmap ?

  • Rejouer des scénarios économiques passés signicatifs, via l’utilisation des séries d’indicateurs économiques, sur l’état de notre patrimoine afin de tester la pertinence de sa diversification.

  • Allouer une partie du cash disponible des comptes de dépôts sur d’autres actifs et tester l’évolution dans le temps via la projection Monte Carlo.

  • Simuler la vente d’actifs. L’immobilier particulièrement en soldant le passif adossé afin de recalibrer le taux d’endettement et le cash disponible.

Cette liste n’est pas exhaustive et toute idée est bienvenue.

Au plaisir d’échanger, pour préciser mes attentes.

Belle idée, on y réfléchit fortement. Tu as des exemples de tools qui font ca ?

Je pense que la question revient au premier point car pour les deux suivants, la configuration actuelle de Finary s’y prête moyennant quelques ajustements et calculs.

J’ai eu l’occasion d’utiliser des outils de simulation au cours de mon xp pro mais ils n’étaient pas totalement aboutis car très consommateurs en terme de data de marché payantes (Bloomberg, Refinitiv, Six …) Cependant, j’avais développé sous R il y a quelques années pour mettre en place et tester un modèle d’allocation de portefeuilles en me basant sur l’historique des cours actions disponible sur Yahoo finance.

Considérant que l’état du patrimoine n’est rien d’autre qu’un portefeuille d’actifs avec une poche cash, l’idée est alors d’appliquer une série stochastique de returns sur la valeur de chaque actifs composant le portefeuille. Reste alors à évaluer la capacité de Finary d’interroger l’historique de prix ou de performance d’un actif/marché spécifique.

Pour mettre en place les scenario, il peut être nécessaire de copier l’état actuel du patrimoine dans un nouvel espace « virtuel » qui permettra d’apporter des modifications au patrimoine (ventes d’actifs et ou allocation de cash dans d’autres actifs puis enfin applications des series de returns ou tirage Monte Carlo).

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Cela faisait un moment que je cherchais comment formuler une suggestion de ce genre, merci @Lauxlay :+1: !

En tool « off the shelf » utilisé par les financial planners, t’as par exemple Kwanti.

Après, on peut imagier deux sortes de « what if »:

  • « what if » il se passe la même chose que des évènements bien identifiés (crise Corona, etc.) → comportement du portefeuille dans le même cas de figure que des périodes de référence passées (la v0 en stress-testing)
  • « what if » customizable → là c’est nettement plus ouvert, y compris pour l’utilisateur qui n’est pas forcément un expert…

Pour l’implémentation, comme ces simulations se font au niveau portefeuille, on ne s’intéresse généralement pas aux positions individuelles (x% TSLA, y% V…) mais on analyse le portefeuille pour en extraire les facteurs de risques et on stresse les facteurs de risques.

Merci pour les infos rapportées @rorubs. Kwanti est bien une solution concrète pour stresser les portefeuilles selon des contextes économiques. Surtout la fonctionnalité « proposal » est intéressante !

L’autre volet qui serait souhaitable d’explorer au sein de Finary, est la matérialisation de scenario d’investissement. Par exemple, ce que peut générer la vente d’un appart et attribuer le cash reçu sur un ou plusieurs actifs (compte titres dans mon cas par exemple). Cela permettrait de disposer in fine d’une projection long terme Monte Carlo, qui pourra être comparable à la projection du patrimoine initiale.

Comparer ces visions, permettra dévaluer si les choix d’investissements sont pertinents à moyen,/long terme. Et pour aller plus loin, pourquoi pas proposer une fonction « proposal » qui permettrait de suggérer des choix d’optimisation du patrimoine selon le profil investisseur, historique de perfs et arbitrage du portefeuille . Opter pour un choix renverrait vers un resultat sous la forme de projection Monte Carlo comme proposé actuellement.

Je suis tout à fait d’accord je ne peux qu’abonder dans le sens des propositions précédentes.

Un type de scénario customisable qui m’intéresserait beaucoup serait de pouvoir renseigner des décisions futures que l’on serait amenées à prendre.

Par exemple :

  • année sabbatique pour un voyage d’1 an prévu en 2025 => pas de revenus salarié pendant cette période et sortie de 50k EUR de cash
  • évènement ponctule type bonus, activité complémentaire ou héritage qui génèrerait un apport de 100k EUR
  • congé parental => baisse des revenus de 80% sur 6/12 mois

Et voir l’impact de ce type d’évènements sur notre projection patrimoniale long terme.

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Cela serait un excellent ajout !

Excellente idée, je rajoute un autre exemple même si je pense que ça rentrerait presque dans l’utopique ^^ :

  • Nouvel investissement immo (en précisant le montant emprunté, l’apport, le futur loyer et l’année de revente (si revente)