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Concernant l’AV
Pour moi le benchmark pour mon AV est plus un portfolio 60/40 que le Sp500 solo. L’autre question c’est le choix des etfs. Comment décider d’investir sur un seul ETF comme le SP500 à l’instant t. Bien sur possible de se baser sur les performances passées et le SP500 est un bon cheval mais à postériori. Quel aurait été le choix de l’etf fin 2008 ou fin mars 2020 ou fin 2022 pour un investisseur. Il faut une sacré conviction pour rester sur le SP500 à ce moment là. L’avantage du trading systématique c’est d’éviter de faire entrer des impressions, des sentiments, etc… et de se laisser guider par l’algorythme à condition bien sur d’en avoir testé la robustesse et compris son compartement dans différentes conditions de marché
Mon objectif est la réduction du max drawdown. Je suis prêt à sacrifier de la perf pour eviter toute séquence de risque. Mon modèle a un max drawdown de -10.41% sur la période contre -18.9% pour le SP500. Année 2022: -4.69% vs 13.1% pour le SP500 cad plus de 2 fois moins. Le pire mois Mars 2000 -10%, vs -12% SP500, en second juin 2022: -4.3% vs dec 2022: -8.3% pour le SP500.
| 2020-2024 | AV ZAKZAK | SP500 | 60/40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGR | 9.29 | 16.97 | 7.43 | |||
| Annual Vol | 9.78 | 16.48 | 10.43 | |||
| Sharpe Ratio(rf = -1.24%) | 0.82 | 0.95 | 0.61 | |||
| Max Drawdown | -10.41 | -18.9 | -13.2 | |||
| Max Drawdown duration months | 22 | 19 | 26 | |||
| Meilleur Année | 2021 | 16.92% | 2021 | 39.30% | 2021 | 18.10% |
| pire Année | 2022 | -4.62% | 2022 | -13.10% | 2022 | -13.20% |