Bonjour, j’ai une stratégie Momentum sur le S&P 500, mais quand j’utilise le ^GSPC, j’obtiens une surperformance de 2,6 fois l’indice, tandis que pour le ^SP500TR, j’obtiens seulement 1,7 fois l’indice.
Le ^GSPC a un ratio de Sharpe de 0,31, tandis que le ^SP500TR a un ratio de Sharpe de 0,56. Le fait d’avoir des dividendes permet de réduire le risque et d’augmenter le rendement. Ma stratégie Momentum sur le ^GSPC a un ratio de Sharpe de 0,75 (+0,44), tandis que pour le ^SP500TR, je suis à 0,78 (+0,22).
Si je prends le ^GSPC et que j’investis dans un ETF S&P 500 capitalisant, ne pourrais-je pas surperformer davantage ?