Bonjour à tous, j’aimerais avoir vos avis sur une stratégie d’ETF smart bêta dans un objectif de superformer les marchés World.
Je cherche des informations et vos retours sur une stratégie Quality ou on semble observer une amélioration durable dans le temps.
Quel support conseillez vous ? À quoi faire attention ? Merci !
Bonjour ! Concernant votre intérêt pour les ETF Smart bêta quality :
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Une stratégie Smart Beta basée sur le facteur « Quality » se concentre sur les entreprises qui démontrent des caractéristiques de haute qualité. Ces caractéristiques peuvent inclure une rentabilité élevée, une faible dette, une croissance constante des bénéfices…
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Attention aux frais. Les smart bêtas ont des frais de gestion généralement plus élevés
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Quelques exemples :
1)iShares MSCI USA Quality Factor (QUAL).Cet ETF vise à suivre les performances d’un indice composé de titres américains qui présentent des caractéristiques de qualité supérieure, telles que des rendements sur capitaux propres élevés, une croissance stable des bénéfices et une faible dette financière.
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Invesco S&P 500 Quality (SPHQ) : Cet ETF suit l’indice S&P 500 Quality Index, qui est composé de titres du S&P 500 présentant les meilleures caractéristiques de qualité, telles qu’évaluées par des scores sur les bénéfices et la stabilité de la croissance des dividendes.
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Vanguard U.S. Quality Factor (VFQY) : Cet ETF de Vanguard cherche à investir dans des actions américaines présentant des caractéristiques de qualité, comme déterminé par des mesures telles que la rentabilité, la marge opérationnelle, et le rendement des capitaux propres.
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Merci pour cet éclaircissement.
Peut on vraiment parler d’investissement passif alors ?
On semble se rapprocher d’une gestion active avec les avantages des ETF à savoir la liquidité et les frais bas mais avec un biais de remettre des choix à un gérant ?
vous 'n êtes pas plus actif que si vous achetiez un ETF classique.
Merci beaucoup.
Je suis surpris qu’il y ai aussi peu d’information disponible sur ce genre d’ETF qui semble pourtant petinent dans un portefeuille offensif, que ce soit sur Finary ou sur internet en général
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Même remarque
Les ETF marchés émergents, les sectoriels (water , healthcare…) ont plus de succès alors qu’ils semblent moins pertinents
Ils ont toute leur place sur CTO, il y a même un indice msci World quality, suivit par deux ETF Ishares IWQU et Xtracker XDEQ si je ne me trompe pas.
Oui on en parle peu, les smart beta sont récents.
En France on a tendance à privilégier le PEA et les ETF qui y sont éligibles. C’est peut être pour ça qu’on entend peu parler smart beta actuellement, la mode est aux cryptos qui prennent toute la place.
Je pense que parmi les smart beta les stratégies Quality et Momentum sont les plus pertinentes.
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Tout à fait, quand on voit les performances des etf sectoriels et thématiques, il vaut mieux rester sur le marché global car superformer est très aléatoire et peu fréquent avec ces supports
Oui c’est les 2 que j’avais en ligne de mire avec des encours significatifs.
L’inconvénient est que ce rendorme l’exposition aux techs qui certes superforment ces dernières années mais limitent la diversification quand on est déjà investi en MSCI World ou les USA et la tech sont importants
Oups j’ai fais une petite erreur sur ces ETF que je me dois de corriger.
Ils ne suivent pas le msci World quality index, mais le msci World sector neutral quality. C’est pas du tout le même. (Je suis passé à côté de la règle de base toujours vérifier l’indice suivit avant de choisir un ETF 
)
Je n’ai pas trouvé d’ETF ayant pour indice de suivit le msci World quality index…
C’est pourtant lui qui a des performances de dingue. Si quelqu’un a une suggestion… Même sur un autre indice que msci, type global Quality
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Pouvez vous m’expliquer la différence entre ces deux indices ? J’imagine que c’est sur les critères de sélection
Si vous êtes bon en anglais…: 
The MSCI World Sector Neutral Quality Index captures large and mid-cap representation across 23 Developed Markets (DM)
countries*. The index aims to capture the performance of securities that exhibit stronger quality characteristics relative to their
peers within the same GICS® sector by identifying stocks with high quality scores based on three main fundamental variables:
high Return-on-Equity (ROE), low leverage and low earnings variability
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.msci.com/documents/10199/f22aa42d-3d6b-478e-a4e4-26d56428ede4&ved=2ahUKEwjR8-no1euCAxUSVqQEHUctAyoQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw2OXO7hShkJkhhfOfAmama_
The MSCI World Quality Index is based on MSCI World, its parent index, which includes large and mid cap stocks across 23
Developed Market (DM) countries*. The index aims to capture the performance of quality growth stocks by identifying stocks
with high quality scores based on three main fundamental variables: high return on equity (ROE), stable year-over-year earnings
growth and low financial leverage. The MSCI Quality Indexes complement existing MSCI Factor Indexes and can provide an
effective diversification role in a portfolio of factor strategies.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.msci.com/documents/10199/344aa133-d8fa-4a15-b091-20a8fd024b65&ved=2ahUKEwi9u8zc3euCAxVPRaQEHYTqDt4QFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw1Aqlv624UrmVEL2ObbwJgs
Désolé je suis pas plus avancé 
Le sector Neutral a l’air plus sélectif oui. Mais ça réduit la perf…
Cet article répond parfaitement: 
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Merci ! Très clair et bien résumé, le surperformance reele est compliquée à avoir car on ne peut investir dans ces etf qu’avec un CTO, donc la fiscalité de celui ci viendra certainement gommer l’alpha de ces ETF
Oui c’est sur. Mais on peut aussi gommer la fiscalité/la plus-value dans le cadre d’un transfert de titre pour ses enfants. Et là ça redevient intéressant 
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