A titre à la fois spéculatif et pédagogique (pour mes enfants qui suivront ici) je vais créer en vrai un portefeuille actions « MAGNA »
Il est équipondéré 20% sur 5 trend leaders en tech + IA.
Sur 1 an, 3 ans, 5 ans de back test il superforme logiquement le nasdaq100, ce qui ne préfigure en rien de son comportement à venir.
Le pari est de battre l’indice avec une gestion semi passive peu couteuse en temps, et d’entrer sur le marché à 50% en lump sum et le solde en DCA sur 8 mois.
Le point d’entrée sera le 1er jour de bourse de juin
25K usd, puis 3K usd par mois en DCA le 1er jour du mois.
jusqu’à avoir investi 50K usd .
Indice de référence : Nasdaq100
Rebalancing: trimestriel.
Reinvestissements des éventuels dividendes us après retenue à la source par le broker.
Le cash de 25K sera placé sur le compte espèce rémunéré du broker. équivalent boosté d’une sicav monétaire.
Si c’est possible, je posterai l’évolution ici.
Pour analyser tous les ratios de ce portefeuille, j’utilise l’outil online
https://www.portfoliovisualizer.com
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Intéressant si tu es confiant dans le secteur !
As tu pensé d’ajouter un hedge nasdaq au cas où le secteur se casse la gueule ? Tu réduis aussi beaucoup ton risque avec ça.
Tu peux voir le backtest ici : https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio?s=y&sl=3ObftRKLGAbvkF1gAnneiS
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Pari intéressant, je suis curieux de voir la performance sur du moyen long terme de ton portefeuille. Après à mon sens il serait bien de rajouter un autre indice en plus du nasdaq100 et qui serait plus orienté tech pour mieux évaluer l’impact du stockpicking (je crois que la composition technologique du nasdaq100 est de l’ordre de 56% à ce jour). Histoire de comparer de la tech avec de la tech.
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Intéressant comme proposition mais cela rend le portefeuille moins nerveux, et potentiellement moins performant que la version equi-pondérée en titres vifs.
L’effet sur la vol est bien marqué en tout cas avec ce hedge, mais pas accessible en Europe il me semble?
C’est une pratique assez courante pour améliorer son rendement/risque. Donc oui ça à un peu moins de perf, mais beaucoup moins de risque. Et au pire, il faut ajuster le poids du hedge en fonction de ta tolérance au risque. Dans l’exemple, c’est à 25%, mais tu peux le diminuer à 10% si tu veux plus de vol.
Il faudrait voir si ça se trouve sur les CTO. Je sais que les PEA à des short SP500 x2.