Bonjour,
Tout a fait d’accord il me semble impératif de pouvoir chosir la periode du calcul des correlations (les resultats peuvent etre totalement different si l’on considère 5 ans, 10 ans ou 15 ans d’histo …).
De plus il me semble judicieux de pouvoir sélectionner la période des rendements considérée, notamment pour des sujets d’asyncronicité entre les régions (en d’autres termes: comparer des returns journaliers SP500 avec des returns journaliers CAC n’a pas bcp de sens car les 2 marchés ne sont pas ouvert au meme moment, utiliser des returns weekly permet de reduire cet effet la).
Le plus standard (de ce que j’ai pu observé) est d’utiliser des rendements weekly sur une durée d’observation glissante d’un an.