Tout a fait d’accord il me semble impératif de pouvoir chosir la periode du calcul des correlations (les resultats peuvent etre totalement different si l’on considère 5 ans, 10 ans ou 15 ans d’histo …).
De plus il me semble judicieux de pouvoir sélectionner la période des rendements considérée, notamment pour des sujets d’asyncronicité entre les régions (en d’autres termes: comparer des returns journaliers SP500 avec des returns journaliers CAC n’a pas bcp de sens car les 2 marchés ne sont pas ouvert au meme moment, utiliser des returns weekly permet de reduire cet effet la).
Le plus standard (de ce que j’ai pu observé) est d’utiliser des rendements weekly sur une durée d’observation glissante d’un an.
Bonjour à tous, et en particuliers à l’équipe Finary,
Encore une fois dans la vidéo de ce dimanche @mounir met en avant les matrices de corrélation. J’attire votre attention sur la mauvaise interprétation qui en est faite.
Un coefficient de corrélation de 1 ne veut pas dire que les indices sons identiques. Ceci est déjà expliqué ici :
C’est une excellent idée d’avoir un outil de la sorte à disposition, mais il faudra le retravailler pour inclure la vraie performance (et volatilité) des actifs afin de prendre une décision pertinente. Par exemple en combinant le Ratio d’Information et le Coefficient Beta.
Aussi, il est indispensable d’inclure une variable temporelle qui permet de calculer ces coefficients sur une fenêtre de temps définie.
Je sais c’est très « mathématique », mais pas compliqué à simplifier pour mettre en place un outil simple pour les utilisateurs de Finary. La correction est primordiale car dire que c’est équivalent d’investir dans SP500, Nasdaq100, ou MSCI World car leur coefficient de corrélation est proche de 1, c’est juste faux…
Il y a sûrement de vrais experts de la finance dans ce forum qui sauraient pointer du doigt le vrai coefficient à utiliser pour faire tout ça simplement et proprement…
Je n’ai pas retravaillé sur le « projet » depuis la dernière fois