Hello à tous,
J’ai remarqué que beaucoup d’entre nous adoptaient cette stratégie qui est pour le moins classique afin de ne pas prendre trop de risques pour nos investissements,
Je créé ce sujet afin de proposer à FINARY de créer des solutions d’optimisation de nos DCA (dollar cost averaging),
J’ai remarqué sur beaucoup de marchés différents (action, cryptos, indices, etc …) qu’en fonction de la période et du jour ou nous programmons notre DCA (mensuellement, hebdomadairement, annuellement), il pouvait y avoir beaucoup de différences,
Le 25 du mois par exemple sur le Bitcoin me donne un rendement plus élevé que si j’avais réalisé mon investissement le 1er du mois,
Exemple :
_La première personne investit tous les mois 10 € sur le MSCI World, le 1er du mois, elle en tire un rendement de 10% la première année.
_La deuxième personne investit tous les mois 10 € sur le MSCI World, le 20ème jour du mois, elle obtient un rendement de 11%.
Elle a donc obtenu 1% de rendement de plus que la personne A, car le cours le 20ème jour du mois a en moyenne permis d’acheter plus de titres ou de valeurs que si son achat avait été réalisé le 1er du mois.
Serait il possible qu’une moyenne mathématique retrace les prix passées en fonction des jours du mois, de la semaine, ou de la période ou nous souhaitons programmer notre DCA, afin que nous puissions derrière choisir le jour et la période ou nous souhaitons investir pour essayer de tirer encore plus des marchés ?
En réalité je peux faire le calcul à la main, mais clairement j’ai la flemme, du coup je me dis que ca pourrais être une bonne solution d’optimisation que pourrais proposer FINARY plus par exemple 
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Sachant qu’il faut évidemment que la banque ou le courtier chez qui nous réalisons ce DCA, nous permettent de modifier la date de celui-ci et qu’elle même ne réalise pas un achat qu’elle fait déjà flotter (mais cela restera notre problème derrière) ! Avoir ne serait-ce que l’information, serait fort appréciable,
Qu’en pensez vous ?
Bonne semaine à tous,
