Bonjour,
Je tombe en cette belle journée sur Un thread Reddit qui parle de l’imperfection de la mesure de risque par la volatilité (la volatilité ne donne pas le sens des variations et ne prends pas en compte le temps d’investissement).
Cet utilisateur propose la mesure du risque par la perte moyenne sur le PF dans les 10% de scénarios les plus défavorables nommée CVaR à un niveau de 10%.
Les différentes modélisations montrent l’allocation optimale actions/obligations selon la durée de l’investissement ce qui me semble beaucoup plus pertinent.
Une intégration dans Finary du CVaR 10% de votre PF permettrait d’optimiser le rapport actions/oblig/immo/etc selon une durée personnalisée d’investisement, à allier à la matrice de corrélation proposée par l’équipe Finary, tout ça dans le but d’eviter les diversifications contre-productives. Le code python de la formule à été mis à dispo par un utilisateur reddit en commentaire.
Mesdames et messieurs qui ont creusé le sujet, j’attends vos meilleures critiques comme vous savez si bien le faire.