Recherche outil backTesting de Portefeuille Fonds

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Bonjour Ă  tous,

Afin de valider un modèle de portefeuille que je souhaite mettre en place sur une AV, je recherche un outil en ligne pour backtester le portefeuille et notamment le comparer à un PTF d’ETF mixtes ou tout simplement à un ETF Monde par exemple…

J’ai fouillé un peu

  • Quantalys semblait avoir un outil mais je ne le retrouve pas.
  • Morningstar.fr me permet de crĂ©er mon PTF mais je ne vois pas de tels outils
  • les sites de « backtesting » semblent limitĂ©s aux ETF et ne connaissent pas les Fonds Fr/Europe

Voici le Portfeuille que je souhaite tester, merci pour votre aide !

Fund Name Fund ISIN Fund Allocation
COMGEST Monde C FR0000284689 15.00%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap BE0946564383 15.00%
Robeco Consumer Trends D LU0187079347 10.00%
Moneta Multi Caps C FR0010298596 10.00%
JPM Us Technology LU0082616367 5.00%
Comgest Growth Europe IE00B6X8T619 5.00%
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A FR0010321810 5.00%
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302 5.00%
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Voici celui que j’utilise : backtest de Curvo

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Merci pour ta reponse, mais j’avais testé ce site et il ne connait aucun de mes actifs listés.
A moins que je l’utilise mal ?

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Non curvonvesy etf uniquement.

Après tu peux récupérer les données csv des fonds et te faire un back test sur excel.

Par contre je pense que tu t’embêtes trop. Je faisais pareil au début à essayé de trouver la bonne répartition entre pays, facteurs, etc… Et au final à 0.5% de perf près un etf world fait le job. En plus tu auras avec des fonds actifs entre 1 et 3% de frais qui vont plomber la perf.

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Merci pour ton aide.
Yes je sais que je me complique avec cette repartition, mais l’idée est d’essayer d’avoir de la gestion active sur cette AV.
J’ai deja plusieurs autres comptes avec de l’ETF Monde ou autres PTF d’ETF thematiques.
De plus il y a des frais d’entree en ETF sur l’AV + les fees de l’AV dans tous les cas, donc je me dis que je vais en profiter pour tester une strategie differente ici.

Pour le Excel, oui je pourrai certainement récupérer un historique et me construire un graph, je cherchais la solution lazy :slight_smile:
Au final je pense devoir le faire donc.

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Pour info j’avais mis celui-ci de cote dans ma boite a outils mais il ne semble pas accepter les fonds Fr/Europe non plus (qui n’ont pas de « Ticker » mais seulement un ISIN ?) : Portfolio Visualizer

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Sinon tu peux faire ton indice avec trading view directement en mettant le ratio d’allocation pour chacun des items composant ton portefeuille

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Je viens de check. Tu parles de leur outil « Multicharts » ?
Car sur TradingView en soi je ne vois pas de notion de portfolio.
Mais je suis sur mobile je regarderai mieux sur desktop plus tard.

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Oui en effet je l’ai testé lui mais il ne prend pas les ISIN

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Il faut faire la recherche par ticker dans Tradingview pour que ce la fonctionne.
Exemple avec un portfolio que je me suis fait : TradingView Chart

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Hello,

Je relance ce vieux sujet car je cherche une solution pour comparer mon portefeuille Ă  un MSCI World.
Comme évoqué dans ce thread, les outils existants se cantonnent aux ETF, hors j’ai quelques titres en direct.

J’ai testé ta méthode sur Tradingview, mais les résultats ne sont pas cohérents quand je compare avec une moyenne pondérée depuis une formule Excel par exemple, et ce avec les mêmes valeurs et coefficients de pondérations.

Est ce que tu as constasté ce phénomène ?
Ou d’une manière générale est ce des personnes utilisent cette pondérations de valeurs depuis Tradingview ? Ou via une autre solution ?
Merci