Stratégie de DCA intelligent

Crypto 🤖
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Salut Ă  tous,

Je travaille sur une idée de DCA auto-adaptatif et j’aimerais avoir vos avis sur le concept :

  • Le programme calcule un facteur multiplicateur pour ajuster le montant Ă  investir sur la prochaine pĂ©riode de DCA
  • Si le prix actuel de la crypto est bas par rapport Ă  une pĂ©riode donnĂ©e, le programme augmente le montant
  • Si le prix est Ă©levĂ©, il rĂ©duit le montant

L’idĂ©e est d’utiliser l’historique des prix pour estimer si le prix actuel est « haut Â» ou « bas Â» (par exemple comparer la valeur actuelle au prix moyen des x derniers jours)

Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos retours

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J’utilise Bitstack pour acheter du BTC et ils proposent une fonctionnalité semblable (que j’utilise aussi) basé sur la moyenne mobile des 60 derniers jours.

Par exemple si ton prix d’achat à l’instant T est 5% plus bas que la moyenne mobile sur 60 jours, alors ton montant DCA en € est augmenté de 5%. Et pareil à l’inverse, plus le cours monte moins tu achètes.

Je trouve ça plutôt intelligent.

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Ce que tu décris s’appelle du DVA (Dollar Value Averaging)
Quelque que soit l’algorithme que tu mets en place, il faudra le backtester pour estimer ses performances

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J’utilise également Bitstack pour sa modernité, sa simplicité et l’absence de frais de retrait. Honnêtement, après avoir comparé avec MTPelerin, SwissBorg, Binance ou Kraken, Bitstack est clairement la meilleure option si vous voulez seulement accumuler du BTC.

Et avec cette option d’achat récurrent boosté à l’IA, ça met beaucoup plus en confiance. Je pense que c’est une bonne idée

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60 jours je trouve ça très court pour estimer le prix moyen du BTC non ?
Dans mon programme je propose de choisir la durée sur laquelle on veut calculer le prix moyen
J’ai aussi ajouté des profils de risque (de prudent à agressif) qui permettent de pondérer plus ou moins fortement le pourcentage d’adaptation du dca

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Je l’ai testé sur le cours historique du btc et aussi sur des simulations aléatoires du cours des prochaines années

Il a surperformé le dca classique dans tous les cas peu importe l’allure du cours

Son seul inconvénient c’est qu’en cas de marché haussier il investit moins (en quantité) que le dca classique donc même si le rendement (en %) est meilleur la plus-value est parfois plus faible

À l’inverse si le bear market est très violent il peut être nécessaire d’investir des sommes très importantes

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C’est pas vraiment de l’IA, c’est juste un algorithme mathématique :wink:

J’ai fait un programme semblable à celui de Bitstack mais plus personnalisable (choix de la crypto, de la durée de la moyenne mobile et du profil de risque) si tu es intéressé de tester

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C’est intéressant !

Oui je crois que c’est le problème de beaucoup d’algorithmes de DVA, même si la plus value est meilleure qu’un DCA classique en terme de pourcentage, elle est plus faible dans l’absolu.

Et l’investisseur n’a pas toujours les liquidités nécessaires pour suivre l’algorithme en cas de bear market prononcé.

En quel langage as-tu codé ton algorithme ?

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Je ne suis pas expert mais pour moi 60 jours me paraît pas deconnant. Je fais du DCA hebdo donc relativement souvent. Et vu la volatilité su BTC a court terme, je trouve ça pas mal de suivre sa tendance a court terme.
Si je dis pas de betise, en se basant sur 60 jours les montants investits vont beaucoup plus varié que si tu allonges la période de surveillance.
Ca serait intéressant de backtester sur le BTC la variation des sommes investies en fonction de la durée de la période de surveillance (pour savoir si je raconte des bêtises ou non :rofl:)

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J’ai modifié un peu l’algo en fixant des plafonds max en min du coefficient d’adaptation (en fonction du profil du risque) pour empêcher de surinvestir ou sous-investir dans les cas extrêmes

Javascript/HTML

Je peux mettre Ă  dispo si besoin

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Ce qui m’embête c’est qu’en regardant les 60 derniers jours tu obtiens un prix de référence très haut (puisque le BTC est haut depuis un certain moment maintenant)

En regardant sur plusieurs années en arrière on obtient qqch de bcp plus représentatif sur le long terme, par exemple en prenant en compte les précédents bear market et bull run

Je peux mettre mon programme Ă  dispo si besoin

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Pour moi ca a un intérêt sur des valeurs très fluctuante type bitcoin.
Sur des choses plus stable, c’est compliquer les choses pour pas grand chose…

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Oui pour des ETFs en bourse, je pense que le DCA classique fait le travail
Pour la crypto, ça peut être intéressant de moduler le montant à mon avis

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A tester mais j’ai quand même le sentiment que plus tu allonges la période de surveillance moins la variation des montant investis sera importante. Et donc l’intérêt d’un DCA intelligent se ferait moindre.
Je vais peut-être dire une bêtise mais si tu varie d’un ou 2€ chaque semaine VS tu varie de 5 ou 7€ chaque semaine, c’est plus la même.
Je pourrai bien tester avec ton programme mais cela ne sera pas pour tout de suite. Dans les prochains jours.

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Oui bien sûr n’hésite pas à le mettre à dispo

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A mon avis c’est une logique qui se tient si tu es sûr que la crypto va remonter derrière, ce qui n’a pas été le cas de toutes ces derniers temps. Ce genre de pratique va très bien avec le trading hyperfréquence et avec des sommes capables de faire des pumps… mais pour l’individu lambda oui why not si tu sais que ton support est fiable.