Suivi des performances des placements

[Guiz]

Bonjour la communauté,

En cette fin d’année j’essaie de faire le point sur mes investissements. Le suivi des performances est la clé je pense pour gagner en expérience et en intelligence pour les futurs placements.

Je me pose la question de comment calculer une performance annualisée sur un support sur lequel il y a des versements toute l’année ?

Par exemple si je commence l’année avec 20k sur un Livret A et 10k sur MSCI World, et qu’en septembre j’arbitre 15k du livret vers le PEA, en fin d’année j’aurai en gros:

• Livret A : 5k et 500€ de plus value
• MSCI World : 27k et 2000€ de plus value

Donc si je fais un calcul très bête j’obtiens une perf de 10% sur Livret A et 8% sur MSCI World. Ou si on prend la valeur de départ 2,5% vs 20%. Le résultat est bien entendu biaisé et inexploitable.

Alors oui je pourrais calculer le rendement de chacun de mes versements et faire une moyenne, mais si j’ai 20 versements dans l’année ça devient vite long et compliqué.

Comment faites-vous de votre côté ?

[Patrick20]

Bonjour

Je pense que c’est fait sur finary , par compte ou par actif , en filtrant sur YTD (année en cours)
M’étant inscrit dernièrement , je n’en suis pas sur , mais à 7 jours çà a l’air conforme.

[Numb]

Hello,
Avec Finary tu pourras voir une perf mais personnellement par suffisant car ne prendra pas en compte les dépôts et retraits avec surtout le temps de travail de chaque dépôt

Pour cela je recommande le bon vieil Excel et sa fonction TRI.PAIEMENTS !
Je l’utilise de mon côté pour comparer ma perf entre deux supports et comparaison avec un scénario où j’aurais fait Que de l’été World avec des mouvements d’entrée/sortie équivalents

[bournaze]

bonjour
moi je fais avec le fichier jxtamm de Money Vox c’est pour les crédits mais c’est la même chose… on met l’encours au 1er janvier, les versements et retraits et l’encours en fin d’année et la macro calcule…

Téléchargement de JxTamm

[Guiz]

Finary ne fait pas le taf pour moi puisque je me suis inscrit en cours d’année, et le rendement affiché par Finary correspond au rendement « all time ». Dommage…
D’ailleurs Finary avec ses nombreux bugs ne remplit pas sa promesse pour moi, à savoir remplacer le bon vieu fichier excel. Je tombe régulièrement sur des pourcentages de plus-values incorrect, donc j’ai moyennement confiance dans ce qui est affiché. Mais c’est un autre sujet.

La fonction TRI dans Excel ne fait pas le job non plus. Je vous invite à essayer avec mon exemple, j’obtiens 1,5% sur le livret A alors que le rendement est de 3%.

Pour JxTamm j’ai peut-être loupé un truc mais le rendement (taux annuel dans le fichier) est une entrée et non un calcul. Or c’est bien le rendement annualisé que je souhaiterais calculer, basé sur le cashflow.

En fait il me faudrait une sorte de TRI mais qui annualise la performance.

[m113]

Le TRI livret A est bien de 3% sous excel. Voici la séquence de cashflows :

01/01/2023 -20 000 (tu places 20 000)
01/09/2023 15 000 (tu retires 15 000)
31/12/2023 5 000 (tu récupères tes 5 000 en fin d’année)
31/12/2023 450 (intérêts versés)

Mais il faut utiliser la fonction TRI.PAIEMENTS et non TRI sous excel.

[bournaze]

effectivement c’est avec le jxtaux : Téléchargement de JxTaux

Tu saisis tes opérations :

• premier crédit: encours au 1er janvier
• les autres lignes de credit : les versements
• la ligne débit : l’encours à la fin de l’année
  tu cliques sur le bouton qui te calcule le taux (capture prise sur mobile on n’a pas les boutons) :

[Guiz]

Merci pour la précision ça fonctionne super

[Xavier22]

Bonjour,

Merci pour cet outil très pratique, que j’utilisais jusqu’à présent sans soucis. Je viens de me rendre compte d’un problème (ou alors j’utilise mal l’outil) : quand la performance est négative, cela ne fonctionne pas (« taux annuel » aberrant). Avez vous une solution ?

Merci d’avance

[TheoJoignant]

Hello Xavier

Perso je fais ce calcul de mon coté sur excel :
perf(t-1;t) = (vp(t) - [vi(t) - vi(t-1)]) / vp(t-1) - 100%

vp = valeur portefeuille
vi = valeur investit

En gros ta perf entre T-1 et T c’est la valeur de ton portefeuille T moins la differences des sommes investit entre T-1 et T (ie l’apport de ton DCA) par rapport à la valeur de ton portefeuille en T-1

Pour le calcul de la perf all time tu reprends chacune des perfs discretionnaires comme ceci :
Perf All Time = 100% * (1 + perf(t0;t1)) * (1 + perf(t1;t2) * … - 100%

Perf Annualisée = Perfect All Time ^(365 / act) - 100%
Act = date de fin - date de debut

Je peux te fournir un excel si besoin.

[Xavier22]

Merci pour ta réponse détaillée.

C’est plus clair exposé comme ça. Pour un calcul de performance sur un an, la façon dont tu calcules donnes le même résultat que la formule TRI. PAIEMENTS ?

Mais l’avantage de ta façon de faire permet de calculer sur n’importe quelle période si je comprends bien. C’est gentil de proposer, je veux bien un Excel pour être sûr d’avoir bien compris.

Merci.

[TheoJoignant]

Hello Xavier,

Non le calcul ne donne pas le meme résultat que le TRI.PAIMENT.
Pour moi ce dernier n’est pas un bon un bon indicateur car les rendements du portefeuille sont variables dans le temps.

L’avantage de cette méthode est que l’on peut facilement comparer la perf de son portefeuille (perf all time) avec celle d’un benchmark, et ceux sur la période de notre choix !
Perso je n’utilise pas la perf annualisée mais je te l’ai mise en exemple.

Voici l’excel avec 2 exemples un a 12 mois et un a 6 mois → comme tu peux le voir le TRI ne veut rien dire (ou alors je l’utilise mal) : SwissTransfer - Envoi sécurisé et gratuit de gros fichiers (fait avec un excel anglais sorry)