Etf a levier

[Benjamin4]

Moi, sur trade republic sur le ticker 3QQQ

[Francois-78]

Ok dans ce cas c’est WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged, équivalent à un ETF. Et à priori il n’y a pas de barrière désactivante car c’est ‹ daily leveraged › : le levier est réinitialisé chaque jour.

Ainsi si le Nas chute de -35% après ton investissement tu perds beaucoup mais tu ne perds pas tout car tu ne peux pas atteindre les -100% avec le levier. Mais je ne te souhaite pas ça.

[Nohan1]

Oui je vais faire cette stratégie ducoup

[binbin.bouthenet]

Je ne serais pas si sûr du tout que le levier est toujours gagnant, surtout du X3, à un moment tu auras envie d’utiliser l’argent et si c’est dans une mauvaise période ?

Le nasdaq X3 est environ à son ath de 2021 pendant que le X1 a continué de progresser.
Le X2 a fait légèrement mieux que le X3 sur 5 ans.

Vraiment cela va dépendre de l’évolution des prochaines années si c’est un marché qui alterne des hausses et des baisses avec du X3 tu peux faire beaucoup moins bien
Le nasdaq 100 en 2000 a mis 14 ans pour retrouver son ath. Avec du X3 ça aurait été vraiment catastrophique.

[Francois-78]

Oui tu as raison binbin. Après c’est à chacun de se faire son avis.

Là où je doute sur un investissement pareil ‹ on place sur du très long terme, donc bien risqué et après on ne regarde plus › c’est pas sur les variations importantes du support, c’est qu’à un moment de la vie on a finalement besoin de l’argent (achat immo, divorce, etc…) et donc on vend une grosse partie de l’invest. Espérer bloquer l’argent aussi longtemps cela reste hypothétique.

[Benjamin4]

A titre personnel, j’ai deja ma RP et un revenu consequant par mon travail.
De ce fait je fais du DCA sur 3QQQ a raison de 1500€ par mois.

Je ne réouvrirai mon CTO que dans une dizaine d’années ou au moment ou le marché sera suffisamment haut pour me réorinter vers une stratégie beaucoup plus calme sans levier

[Zown]

Non non non et non, ne faites pas du full levier NASDAQ x3 si vous n’avez pas travaillé beaucoup sur le sujet

Et non les graphs ne montrent pas qu’en mettant sur du NASDAQ x3 et en revenant dans dix ans vous battez tout les autres portefeuilles

Preuve par l’exemple :

https://testfol.io/?s=8U70SBGAVVx

Et ça, c’est en utilisant le levier x3 sur du SP500 et non du NASDAQ, qui est plus diversifié et donc moins risqué
Max drawdown -98.31% : sur le Excel c’est bien joli « non mais ça remonte tkt » ; dans la pratique qui ne vends pas l’entièreté de son portefeuille et abandonne la bourse à tout jamais quand un portefeuille fait -90% ?

Deuxième point, comme vous le voyez sur l’exemple, un portefeuille équilibré relativement passif (un ré-équilibrage par an) fait BIEN mieux que du full action leverage jusqu’au ciel

Et la performance réalisée par le full actions prends l’actif qui a le mieux performé sur la période prise, donc même en sélectionnant le gagnant des 25 dernières années, vous perdez

Je dis ça en étant un fervent défenseur des ETF à levier dans un portefeuille pour augmenter le risque, mais il ne faut pas le faire n’importe comment
J’ai mis comme exemple dans les portefeuilles le classique 60/40 avec du levier qui fait bien mieux on l’a vu, pourtant avec des actifs leverage x3 également

J’ai mis un troisième portefeuille (pas le plus optimisé à mon sens) qui s’approche bien plus d’un portefeuille réaliste, avec des performances très intéressantes mais des drawdowns de l’ordre du « tolérable » pour quelqu’un qui est prêt à prendre beaucoup de risque (-44% max de drawdown sur la période)

[Nohan1]

personnellement je n’investie pas sur le nasdaq x3, actuellement je fais un DCA avec 50/50 sur nasdaq + MSCI USA x2, c’est le seul compromit sur PEA pour l’etf a levier, j’ai également du MSCI world mais pour l’instant je me focus sur ces 2 etf pour chercher la performance.

[Mateo8]

Salut !

Je te corrige sur un petit point, un ETF lev peut faire plus que du x2 sur le long terme et même bien plus :

L’ETF CL2, MSCI USA Lev x2 a fait une performance de 6462 % depuis juillet 2009, soit une multiplication par 65, alors que l’ETF non leveragé n’as fait que x10. La différence entre les deux est donc de x6.5, l’ETF à levier x2 a multiplié la perf du non leveragé par x6.5, et c’est normal, le beta slippage c’est aussi à la hausse !

[Hugo199]

Tout à fait. J’en parle d’ailleurs une peu plus précisément ici :

150 000€ en Nasdaq 100 lx2

À vrai dire, le levier amplifie tout, baisses comme hausses. On a cependant tendance à parler du beta slippage uniquement sur une tendance neutre pour les ETFs à levier, car c’est là que c’est le moins « inné ». Qu’un ETF à levier x2 perde 2 fois plus que sa base sur une baisse, c’est logique. Qu’une ETF à levier x2 gagne environ 2 fois plus que sa base sur une hausse, c’est logique aussi. Mais qu’un ETF à levier soit moins performant que sa base sur une tendance neutre, ça demande plus de réfle…

[Nohan1]

Oui et c’est parce que la bourse a une tendance haussière qu’il est intéressant je pense