Bonjour, en complément des fonctionnalités offertes sur les simulations de Monte Carlo, je suggère l’idée que soit créée dans Finary des fonctionnalités visant à apprécier l’efficience de nos portefeuilles.
Un portefeuille efficient est un portefeuille de placements qui maximise le rendement pour un niveau de risque donné. En d’autres termes, un portefeuille efficace est celui qui offre le meilleur compromis possible entre risque et rendement.
La théorie moderne du portefeuille est une théorie financière développée en 1952 par Harry Markowitz. Elle expose comment des investisseurs rationnels utilisent la diversification afin d’optimiser leur portefeuille, et quel devrait être le prix d’un actif étant donné son risque par rapport au risque moyen du marché. Cette théorie fait appel aux concepts de frontière efficiente, coefficient bêta, droite de marché des capitaux et droite de marché des titres. Sa formalisation la plus accomplie est le modèle d’évaluation des actifs financiers ou MEDAF.
source : Théorie moderne du portefeuille — Wikipédia