Bonjour, en complément des fonctionnalités offertes sur les simulations de Monte Carlo, je suggère l’idée que soit créée dans Finary des fonctionnalités visant à apprécier l’efficience de nos portefeuilles.
Un portefeuille efficient est un portefeuille de placements qui maximise le rendement pour un niveau de risque donné. En d’autres termes, un portefeuille efficace est celui qui offre le meilleur compromis possible entre risque et rendement.
La théorie moderne du portefeuille est une théorie financière développée en 1952 par Harry Markowitz. Elle expose comment des investisseurs rationnels utilisent la diversification afin d’optimiser leur portefeuille, et quel devrait être le prix d’un actif étant donné son risque par rapport au risque moyen du marché. Cette théorie fait appel aux concepts de frontière efficiente, coefficient bêta, droite de marché des capitaux et droite de marché des titres. Sa formalisation la plus accomplie est le modèle d’évaluation des actifs financiers ou MEDAF.
source : Théorie moderne du portefeuille — Wikipédia
J’allais écrire un sujet à ce propos, je complète donc le vôtre :
Utilisateur ponctuel du site Portfolio Visualizer, https://www.portfoliovisualizer.com/ dans sa version gratuite, pour les simulations Monte Carlo, matrices de corrélations, optimisation de portefeuille.
Si ce site parvient à le faire, je ne vois aucune raison pour que Finary ne puisse pas le faire aussi (avec plus d’automatisation cela dit, pour ne pas avoir à saisir ses actifs et les pondérations à la main).
J’imagine que le frein principal, c’est d’avoir accès aux données financières, les historiques notamment, qui coûtent les deux bras. Mais honnêtement, on paye déjà un abonnement qui n’est pas si bon marché que ça (regardez les intérêts composées en sens inverse…). Alors s’il vous plait, je sais que votre cible principale est le grand public peu éduqué à la finance, mais pensez aux personnes qui ont acquis les connaissances et veulent aller plus loin.
Merci pour ce que vous faite cela dit
