Outils pour connaitre la corrélation entre plusieurs ISIN / ETF / OBLIG

[Damien314]

Bonjour,

Comme beaucoup je passe un peu de temps à chercher les bons ISIN / ETF / OBLIG pour investir / diversifier.

Mais parfois je me retrouve avec une sélection TITI + TOTO + TUTU et je me dis « tiens, si ça se trouve ils sont complètement corrélés donc quel intérêt ? » (exemple connu de tous : WORLD + S&P500 ou bien STOXX600 + CAC40). Ce n’est pas une corrélation de 100% mais bon, l’intérêt de cette diversification est limitée j’imagine.

Du coup, j’aimerais savoir s’il existe un outil ou je pourrais mettre mes 4 ou 5 ISIN (ou plus !) et il me donne les corrélations de performances sur 1Y, 3Y, 5Y etc… ?

Par exemple là je vois des « HIGH YIELD » ou des « MOMENTUM », est ce la peine d’y mettre des billes si au final j’ai déjà WORLD / STOXX600 ? j’aimerai le savoir avec ce genre d’outil

pour l’instant je regarde les courbes de performances et ce n’est pas très pratique

Merci bcp !

[Yann90]

Sur quantalys

[Damien314]

Merci

Mais il donne la corrélation entre 0 et 1 sur plusieurs isin ? Ou c’est juste visuel également ?

En plus il est down chez moi depuis plusieurs jours

[terrano]

[Fonctionnalité] Analyse de l'overlapping des ETF

Situation type : L’utilisateur possède un portefeuille composé d’un ETF « A » et un ETF « B ». Les deux ETFs contiennent tous deux un « panier » de 1000 actions. Or, parmi ces 2000 actions (1000x2), 50 sont doubles : 25 actions de l’ETF « B » sont les mêmes que celles présentes dans l’ETF « A ». Afin d’éviter de détenir deux ETFs (ou plus) contenant un même actif (action, obligation, etc.), pourriez-vous détecter les ETFs composés de mêmes actifs ? En second temps, pourriez-vous proposer, lors…

[Fonctionnalité] Matrice de corrélations

Bonjour, Plusieurs demandes ont été effectuées pour améliorer la visualisation de l’état de la diversification de son patrimoine dans Finary. Il y a à la fois des demandes portant sur le fond (répartition géographique et sectorielle, par type d’investissement ou classe d’actifs…) et d’autres sur la forme (couleur persistante pour une classe d’actif donnée plutôt que en fonction de la proportion, nom de l’actif difficilement lisible…). Je pense qu’un des éléments complémentaires à ces demandes…

[Yann90]

Ah oui, il est down.
Mais oui, tu as les courbes d’évolution des cours, mais aussi les coefficient de corrélation entre plusieurs actifs (5 maximum de mémoire pour la version gratuite).

[Damien314]

alors je viens de trouver (trop tard) une discussion similaire :
Matrice de correlation - Bourse - Forum Finance n°1 pour les investisseurs en France - Finary

et j’ai testé sur 2 ETF :

[Damien314]

Cet outil est encore mieux !!

https://cme.sh/leprofconnecte-tally

Il faut mettre « matrice de corrélation » dans le.mot clé son mail son prénom et Banco