Ce qui m’intéresse c’est d’avoir une collection d’indicateurs macros et techniques qui permettent de comprendre sous quel « market regime » on se trouve. En voilà un
Un indicateur trés surveillé est le " 10-Year Treasury Constant Maturity Minus 3-Month Treasury Constant Maturity (T10Y3M)" disponible sur le site de la FED qui permet de voir la courbe d’inversion taux courts taux longs (le 2-Month Treasury est aussi utilisé). « La théorie et l’expérience » disent que lorsque la différence taux longs/taux courts redevient positive, une récession est hautement « probable » dans les mois suivants. Disponible ici. Etat actuel (remarqué en zone grisée les récessions.
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