A combien tu vends le fichier excel Williams %R ?
lol. pas besoin de vendre quoi que ce soit
- tu peux telecharger l’historique du SNP 500 sur investing.com
- je t’ai donné la formule de calcul de williams 42 qui est assez simple
- je t’ai donné ma formule d’analyse sur les valeur williams 42.
en 15 à 30 minutes tu fais ton fichier maison sans problème gratuitement 
sinon j’avais déjà discuté de ça sur un autre fil avec qq. J’avais pas été aussi précis mais j’avais donné les grosses lignes. la personne avait modélisé ça sur prorealtime (Votre avis sur l'inversion de la courbe des taux?).
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Merci d’avoir partagé ceci.
Deux critiques :
- Tu regardes uniquement 4 ans de données, des années qui seront sûrement différentes des années à venir (Trump va Biden).
- Tu ne valides pas ta méthode, tu regardes uniquement qu’elle fonctionne bien sur les données que tu utilises pour l’ajuster (les quelques événements que tu as identifié) mais tu ne la teste pas sur d’autres événements. C’est la base pour valider des modèles prédictifs, les tester sur de nouvelles données.
Je ne dis pas que ta technique ne fonctionne pas, je n’en sais rien, mais je pointe des limitations de ton approche.
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Salut Eppo
Je voudrais être sûr de bien comprendre tes 2 points.
Pour le point 1 : Tu regardes uniquement 4 ans de données, des années qui seront sûrement différentes des années à venir (Trump va Biden).
De mon point de vue peu importe BIDEN ou TRUMP. On est bien d’accord que la news conjoncturelle qui déclenche le marché est saisie par le marché en lien avec le personnage. Si HOLLANDE dit qu’il va aller gueuler à l’ONU, ça n’aura pas le même impact que si c’est TRUMP (j’ai pris exprès 2 caractères très différents).
Dans mon système, je cherche juste à différencier une réaction de type sanction des marché (mineur) VS un début de peur panique des marchés (majeur). On a effectivement plus de chance d’avoir des déclenchements avec TRUMP qu’avec BIDEN mais au final le résultat est le même : si début de peur/panique des marchés on a des baisses de 10% min. C’est cette variation brutale et importante que je cherche à piéger, on est ici juste sur l’application d’une formule mathématique qui la définie et qui vaut ce qu’elle vaut, j’en conviens
Point 2 : Tu ne valides pas ta méthode, tu regardes uniquement qu’elle fonctionne bien sur les données que tu utilises pour l’ajuster (les quelques événements que tu as identifié) mais tu ne la teste pas sur d’autres événements. C’est la base pour valider des modèles prédictifs, les tester sur de nouvelles données.
De quels autres événements parles-tu ? j’ai appliqué mon modèle a chaque jour de SP500 depuis 2022. De nombreux évènements de type « sanction » (donc mineur n’ont pas déclenché) mon indicateur sur les derniers mois (alors que mon modéle date de plus vieux), et à raison visiblement : la pré-élection US de trump, les annonces négatives de la FED en décembre, le début d’investiture de TRUMP en janvier qui étaient juste de simples sanctions mineures des marchés en partie déjà pricé ce qui explique la non brutalité, et la faible baisse du S&P à ces évènements
Ce que j’ai présenté ne vaut que pour S&P500, il n’est pas exportable en l’état à un autre indice, une action particulière,…. Je ne vois pas quelles nouvelles données je peux utiliser en l’état. Après j’essaye aussi de ne pas remonter trop loin dans les données du S&P500 car les marchés évoluent dans leur fonctionnement et leur approche ; l’après COVID me semblait être un bon point de départ.
Top ! merci pour le temps passé à expliquer et tes partages. on sent que tu es passionné par le sujet.
Je suis très nul en excel&co mais si je veux répliquer tes formules, ça se fait facilement ? envie d’essayer de « jouer » aussi avec ces différents éléments 
Précision : je ne suis pas un expert en investissement, je n’essaie pas d’analyser le marché, donc clairement je peux manquer quelque chose. Je suis un mathématicien donc je critique ton approche de mesure / prédiction.
Sur le premier point, je pense quand même que Trump vs Biden peut créer un environnement global très différent (l’incertitude lié aux décisions de Trump, les annonces rapides et annulés en quelques heures, les changements profonds qu’il veut faire passer) qui pourrait modifier comment le marché se comporte. Juste une hypothèse, qui me suggère que les métriques qui fonctionnaient hier pourraient ne pas bien fonctionner aujourd’hui.
Sur le deuxième point, tu regardes comment ta méthode (ou ton modèle) s’ajuste à tes données. Tu as défini ta méthode pour qu’elle fonctionne bien sur tes données (4 ans de sp500), en comparant plusieurs métriques, et plusieurs seuils. En modélisation (maths, stats, ou machine learning), il est connu qu’il faut tester ses modèles sur des données indépendantes (pour éviter l’overfitting, en particulier). Tu peux regarder la littérature sur la validation des modèles de séries temporelles qui décrit des méthodes de validation, mais dans ton cas tu ne peux pas la valider sur les mêmes 4 années de données que tu as utilisé pour définir ta stratégie).
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Nos confrères citent ainsi le cas de James Murdoch, un allié fidèle d’Elon Musk et membre du conseil d’administration depuis huit ans, qui a empoché 13 millions de dollars le 10 mars, soit le jour où le cours a le plus baissé en cinq ans.
Même le frère d’Elon Musk, Kimbal, qui siège aussi au conseil d’administration du constructeur, a cédé 75 000 actions, empochant 27 millions de dollars en février. Enfin, la présidente de ce conseil, Robyn Denholm, a vendu pour près de 75 millions de dollars.
Donc tous ces gens super intelligents, accompagnés par des conseillers, vendent au plus bas ?!
Est ce que les dirigeants/ VP de ces entreprises ne doivent pas prévoir à l’avance leur ventes d’actions ? Il me semblait. Du coup ces remarques n’ont pas trop de sens, si ces ventes étaient prévus il y a quelques mois quand le cours de l’action de portait bien.
ça marche aussi aux US cette règle ? parce que c’est quand même une économie bien plus libérale que chez nous
Pour valider ta méthode, tu pourrais sélectionner aléatoirement plusieurs séries temporelles de 42 périodes à partir de l’historique complet du S&P 500 et vérifier si elle prédit correctement les résultats souhaités.
Il est possible que ta méthode fonctionne, mais elle pourrait être trop ajustée aux paramètres spécifiques de ces quatre années, ce qui pourrait limiter son efficacité dans le futur ou dans d’autres périodes passées.
Je ne remets pas en cause la qualité de ton travail. Au contraire, ton approche est très intéressante. Je suggère simplement une piste pour voir si ta méthode est robuste.
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Bien sûr. Le « insider trading » est un gros risque quand tu travailles pour une entreprise cotée en bourse.
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C’est un cauchemar…encore une journée haussière…
bah non c’est top, faut bien un peu de vert
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après la video de Laurent Albie je remet un petit billet sur le S&P 
Je ne sais plus qui a fait cette remarque importante, mais c’était clairement : « Si vous voulez faire de l’argent en bourse, restez constamment optimiste. » C’est un bon indicateur émotionnel pour rappeler qu’il faut rester investi et ne jamais vendre dans la panique. Donc, je ne comprends pas en quoi une bonne journée en bourse serait une mauvaise nouvelle pour toi. Sache que, sur ce sujet, beaucoup se réjouissent de voir l’économie américaine reprendre un peu de souffle.
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il table sur un s&p a 5000pts pour rentrer, donc si ca monte il risque de ne jamais rentrer au final… 
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Il y a vraiment trois types de personnes sur ce forum:
ça monte, oh non, j’aurais dû investir ! 
ça baisse, oh non, je perds des sousous ! 
ça monte, cool ! 
ça baisse, cool, les soldes ! 
Yspasskoi? Je comprends rien. 
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- Faut pas faire ci, faut pas faire ça, moi je sais mieux que vous car ya une étude de 1920 qui le prouve.
J’aime bien le 2. 
Tien powell a parlé ! un ptit rebond technique c’est toujours bon a prendre.
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J’espère pour toi que tu n’avais pas fait ça car t’es vraiment mal baré sinon.
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je pense que _bob troll
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