Calcul TRI virtuel portefeuille action : -Achat + Dividende + Vente?

Tout à fait, c’est plus un indicateur. En fait c’est plus parce que je me suis aperçu que ce n’était pas suffisant de comparer deux actions dans le TRI (i.e sans prendre en compte l’allocation dans le temps. Mon action acheté en 2016 passe d’une perf de +430% à une perf (TRI) de 30%, cela permet de ne pas conserver des actions qui au final sont peut être pas si intéressants que cela mais bénéficie de l’impact durée de rétention qui fausse les chiffres)
Mais je suis d’accord avec toi, ce n’est pas une boule de cristal.

Les dividendes sont importantes mais rapportent peu et l’augmentation du prix de l’action est aussi à prendre en compte (c’est pourquoi j’intègre les deux dans mon calcul).

Je suis encore plus âgé que toi mais j’ai un compte CTO en passif (depuis 7 ou 8 ans) et même si je commence aussi à allouer vers des etf , il faut bien que je gère les actions présentes …

En cas de grand aléa, tu dois en effet taper dans tout ce que tu peux :cry:

Comme l’avait dit quelqu’un de la communauté (et que je remercie de m’avoir fait découvrir le TRI), le TRI est un indice de comparaison de placements divers et variés dans le temps.
Il prend en compte l’effort dans le temps et permet de comparer un achat d’action ponctuel avec un LMNP à crédit ou un DCA sur des cryptos.

Le TRI ne prend pas qu’en compte « […] un achat d’action ponctuel […] ». La « vente » (cf. un retrait/rachat) est aussi quantifié par le TRI. C’est pourquoi :

Par ailleurs,

Le taux de rentabilité interne (TRI) est un indicateur important qui permet de mesurer la pertinence d’un projet. Son principe est simple : il prend en compte tous les flux (achats, ventes, revenus, frais, fiscalité…) et ramène tout sur un rendement annuel.

c’est ce que je voulais dire :yum:

Comme tu le dis, le TRI permet de comparer des projets entre eux , avec un indicateur unique.
l’achat d’une action (avec revente potentiellement un jour) pouvant être vu comme un projet.

Pour éviter d’y perdre en termes de finance, et si tu cherches bien à être le moins actif possible, je te recommanderai de créer un thread dans la catégorie « Idées » du Discourse ayant, par exemple, pour contenu « TRI simulé ». Ce n’est techniquement pas impossible à mettre en place (cf. ce qui n’est pas impossible est possible). Ce dit « TRI simulé » te permettrai de ne pas attendre que le TRI t’indique, a posteriori de ton/tes éventuelle(s) erreur(s), que ton « coup » serait perdant.

J’utilise en effet le TRI pour le futur projet (et pas « coup » :yum:)
Mais aussi sur ce que j’ai en stock dans mon patrimoine (j’ai l’âge d’avoir pu faire différents investissements, au gré des envies et des modes)

L’ « idée » TRI existe déjà : [Fonctionnalité] TRI - Calcul

J’ai lu ton post :+1:,

Ce thread fait mention du TRI « classique » (pour quantifier a posteriori) et suit les votes qui lui étaient attribués à cet égard. C’est pourquoi je faisais la distinction de deux threads :

La différence entre TRI simulé et TRI réel, c’est la partie source des données.
Si Finary développe le TRI Réel en pesant qu’ils devront en faire une version simulée, le développement de la partie simulée sera légère avec uniquement la partie saisie des entrées de simulation.

Donc je reste sur le fait que c’est une seule et même idée mais avec une amélioration.

Ladite simulation est une continuité, oui. L’exception se situe en effet au sein de l’entrée des données. C’est parce que le TRI « classique » est (actuellement) empêché qu’une distinction était opérée. Ne pas créer un thread dissocié conditionne ledit « TRI simulé » à la production du TRI « classique » (en l’état : si pas de TRI « classique », pas de « TRI simulé » (quand bien même ledit « TRI simulé » est, lui, développable dès aujourd’hui, contrairement au TRI « classique »)).

D’accord sur le principe mais je pense pas que l’idée TRI simulée fasse un carton.

Si tu es vraiment convaincu, je te laisse créer l’idée TRI Simulé …

Une simulation permet d’éviter d’y perdre et donc d’optimiser ses « coups » a priori. À la vue du nombre de personnes ayant voté pour le TRI « classique », un manque d’adhésion au dit « TRI simulé » saurait être peu/pas justifié.

C’était une recommandation qui t’était faite. N’étant dans votre cas de figure, je n’en ai pas l’intérêt.

Bon tu as gagné, j’ai fait la nouvelle idée :smiling_imp:

Cela vaut le coup de regarder les votes car ils s’éloigne une peu de l’esprit de Finary qui se base sur ton patrimoine pour les calculs et très peu pour faire des simulations « hors sol »
On verra bien ……

Sinon pour en revenir à mon post initial du début, vu le peu de commentaire sur mon calcul, j’en déduis que j’ai bien intégré toutes les données.

Je vais faire pareil sur mes appartements (normal et LMNP) pour voir !

Cela vaut le coup de regarder les votes car ils s’éloigne une peu de l’esprit de Finary qui se base sur ton patrimoine pour les calculs et très peu pour faire des simulations « hors sol » […]

L’outil pourrait tout à fait être semi-automatisé (certaines variables déduites par Finary et d’autres entrées manuellement (cf. Predict)), voire jouer un rôle d’essai avant production du TRI « classique ».

Sinon pour en revenir à mon post initial du début, vu le peu de commentaire sur mon calcul, j’en déduis que j’ai bien intégré toutes les données.

En effet, les points que tu soulevais me semblent cohérents. Au vu du nombre de variables, s’il y a erreur, elle pourrait, d’après moi, venir de l’ordre placé dans la formule produisant ton TRI. Est-ce que ton résultat te parait cohérent au premier abord ?

Hello @greyvador,

Pour analyser la performance de portefeuilles, tu as 2 indicateurs qui sont précieux :

Il en existe évidemment d’autres (la méthode des parts par exemple), à chacun de trouver ce qui correspond le mieux à sa situation.

L’IRR a l’avantage de prendre en compte le rendement réel, en prenant en compte véritablement les flux d’argents (il privilégie les montants) alors que le TWR lui a l’avantage de mesurer la moyenne geométrique, et donc privilégie plus la temporalité.

Pour bien marquer la différence, typiquement si tu investis sur une même action un gros montant en 2020 (qui fait en YTD +50%), et un autre petit montant en 2021 (qui fait en YTD + 2%), ton IRR va être élevé et bien supérieur à si tu avais fais l’inverse, ie investir un petit montant en 2020 et un gros montant en 2021, mais le TWR lui sera identifique.

Il est donc intéressant de connaitre les deux pour mesurer la rentabilité réel du portefeuille d’un côté et la performance moyenne de chaque année de l’autre. Ca évite de se faire biaiser quand on réussit une première année mais moins la seconde.

Pour revenir à ta question sur Excel, pour le TRI la méthode que tu utilises semble correcte, même si tu raisonnes avec une maille un peu large (l’année). Tu pourrais utiliser le mois pour être plus précis.

J’en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce forum, mais il existe de superbes outils open source comme Porfolio Performance qui te font tous ces calculs de performance et te permettent de te comparer à n’importe quel benchmark.

L’ordre ?
J’utilise la fonction TRI Excel et j’ai les années par ordre croissant (ai-je bien compris ta question) ?
Et le résultat semble cohérent, même si cela m’a bien fait découvrir le biais de l’illusion de performance sur le long terme (voir plus haut ma plus-value de 424% qui donne un TRI de 29% :slight_smile:

[quote=« Calvin42, post:24, topic:4741, full:true »]
Pour analyser la performance de portefeuilles, tu as 2 indicateurs qui sont précieux :

  • le Taux de Rendement Interne (IRR) : [Internal Rate of Return (IRR) Definition]
  • le Taux de Rendement PondĂ©rĂ© dans le temps (TWR) : [Time-Weighted Rate of Return – TWR Definition] [/quote]

Euh …
TRI et IRR c’est pas la même chose ? (sauf si le mot rentabilité vs rendement à son importance )

[quote=« Calvin42, post:24, topic:4741, full:true »]
Il est donc intéressant de connaitre les deux pour mesurer la rentabilité réel du portefeuille d’un côté et la performance moyenne de chaque année de l’autre. Ca évite de se faire biaiser quand on réussit une première année mais moins la seconde.[/quote]
Va falloir que je regarde comment calculer le TWR avec Excel alors …

Là c’est pas le plus compliqué, je ferais le calcul à l’occasion.

J’avoue que j’avais vu mais je n’ai pas eu le courage de me lancer, je me suis dit que j’allais comprendre la moitié des termes :frowning:
Je me mets un bookmark et je regarderais à l’occasion.

Est-ce que ton application me permettrait de comparer mes investissements dans leur ensemble par rapport à l’achat d’un ETF World par exemple ?
J’explique parce que je ne trouve pas la phrase compréhensible !
Pendant 6 ans, j’ai acheté / vendu régulièrement des actions (un peu de tout d’ailleurs). Est-ce que je peux rentrer tous ces mouvements dans ton appli et qu’il me simule ce que j’aurais en montants si j’avais systématiquement acheté un ETF World avec les sommes placées ?

David

Exemple : 5% de frais d’un broker puis 30% de contribution à l’administration fiscale sur une plus-value de 50€.

Result Formule Commentaire
Formule incorrecte 32,50 € =(50-(5/100*50))-(30/100*50) 30% sont calculés sur la base de départ (50€ de + value brute) alors qu’ils auraient dû être calculés sur la base de départ soustrait des 5% de frais
Formule correcte 33,25 € =(50-(5/100*50))-(30/100*(50-(5/100*50)))

Ce sont des erreurs qui peuvent arriver lorsque beaucoup de variables.

c’est bon, je viens de vérifier :slight_smile:

C’est exactement le même indicateur. IRR est juste le terme anglais.

C’est ça. Ca prend en compte tous les flux (y compris les dividendes) et ça te permet de comparer à un investissement axé sur 1 valeur, telle qu’un ETF World, le SP500, le nasdaq, ou n’importe quelle action.

Typiquement, c’est pratique pour vérifier sans aucun biais cognitif que l’on fait réellement mieux qu’un ETF World pour une période donnée.

Parfait, je voulais justement faire ce type de calcul !

Par contre quand je lance l’application sur mon PC, il me marque :
image

Pas très encourageant :frowning:

Pas eu de souci perso, après les faux positif ça arrive de temps en temps les heuristiques des anti-virus ne sont pas fiables à 100%.

Tu peux checker sur le service de Google si tu veux être rassuré : VirusTotal

J’ai franchi le pas.
Maintenant il faut rentrer les données.

[EDIT]
Pour la comparaison, ’ ça te permet de comparer à un investissement axé sur 1 valeur, telle qu’un ETF World, le SP500, le nasdaq, ou n’importe quelle action.’ j’ai trouvé.
C’est la partie « Performance / Graphe » !