Salut,
Je me demandais si certains geek ici avaient une idee pour repliquer une strategie momentum sous excel ?
je passe par https://www.monportefeuillemomentum.fr/ mais j’aimerais faire pareil moi meme, visiblement c’est fait sous excel
j’avais trouvé cette video https://www.youtube.com/watch?v=F_4Fy5Kky-M pour importer depuis boursorama par ex mais je bloque assez vite pour avoir des historiques de donnees et tracer des graphs
Des idées ?
Bonjour,
Je n’ai pas bien compris : que voulez-vous faire ? Juste avoir la performance historique des actions (2-6 return, 2-12 return, etc.) ou repérer les données historiques pour backtester la stratégie ?
À noter qu’une stratégie momentum comporte beaucoup de frais de transaction.
Et question : pourquoi ne pas aller sur des ETF momentum ?
oui backtester c’est ca. je vais regarder chartmill merci !
pour les frais, oui ils en parlent sur le site au dessus, et les perfs apres frais et impots restent sympa, mais je voudrais voir si je peux refaire ca moi meme
pour l’etf, j’ai rien vu de bien niveau perf, mais si tu as des liens je suis preneur, l’etf mommetum de ishares etait a 13% brut, donc en enlevant les frais et impot on doit etre a 10%, pas fou donc
Cela seulement si vous liquidez vos positions annuellement
À nouveau, des points de données de mauvaise qualité peuvent fausser les analyses (c’était le cas quand j’avais regardé)
oui effectivement, si je fais du buy et hold, je passe de 13 brut Ă 12% net apres impot et frais, mais ca reste bien inferieur aux 15-20% apres impots et frais, si actions en momentum !
j’ai regardé pour chartmill, mais c’est plus cher que ce que je met actuellemnt donc pour l’instant je vais oublier, et si en plus les donnees sont de mauvaise qualite …
Cela me paraît pas impossible mais un peu élevé
Je crois que après frais de transaction, vous avez ce rendement que si vous faites du momentum avec des small cap.
Mais le problème avec les small cap, c’est qu’il faut bien diversifier et en garder un nombre très élevé en portefeuille (quelques centaines de lignes?)
Ou bien, il faus rentrer dans la bonne année
J’oubliais : pour avoir une idée des rendements, regardez les rendements des portefeuilles large cap × momentum europe ici
Caveat: ici on ne prend pas en compte ni les frais, ni le bid/ask spread et la reconstitution de l’indice est faite mensuellement de mémoire
Sinon, regardez sur le blog de Alpha Architect, ils avaient publié des tableaux sympa avec les rendements (US) d’une stratégie momentum 2-12 selon le nombre d’entreprises en portefeuille et le nombre de mois de détention
je pensais a ce tableau en moderant les rendements pour 10 Ă 15 actions:
c’est à partir de celui ci que je faisais une regle de 3 pour obtenir le rendement net d’un etf momentum.
les smalls caps je prefere eviter
sinon oui il y a des ecarts, slippage etc c’est sur mais ca reste interessant je trouve, on verra bien dans 10 ans 