Bonjour Ă tous,
Après plusieurs semaines de développement, je suis heureux de vous présenter mon outil d’analyse de portefeuille, un outil web pensé pour les investisseurs particuliers qui veulent aller plus loin dans l’analyse et l’optimisation de leur portefeuille, sans se perdre dans des interfaces complexes, du moins je l’espère. Il fait suite à la web-app que j’avais aprtager pour calculer la matrice de corrélation de portefeuille séjà sur le Forum.
Ce que vous pouvez faire avec :
Évaluer votre portefeuille grâce à une note sur cinq critères clés (diversification, rendement, risques, fondamentaux, liquidité), pour savoir en un coup d’œil s’il est robuste face aux aléas du marché.
Analyser la corrélation entre vos actifs (actions, ETF, cryptos) avec plusieurs méthodes (Pearson, Spearman, Kendall), et découvrir les meilleures opportunités de diversification.
Optimiser vos allocations en choisissant votre objectif (maximiser le ratio de Sharpe, minimiser la volatilité, viser un rendement précis) et en recevant instantanément la répartition idéale.
Simuler l’évolution de votre portefeuille via des scénarios Monte Carlo, la Value at Risk, et des stress-tests sur des crises réelles (2008, Covid, etc.).
Comprendre l’impact des indicateurs macroéconomiques (inflation, chômage, PIB, etc.) sur vos actifs, pour anticiper les risques et opportunités.
Importer/exporter facilement vos portefeuilles (CSV) pour un suivi régulier et une gestion simplifiée.
Bénéficier d’explications pédagogiques : des infobulles, un assistant IA (GPT-4o), et des graphiques interactifs vous accompagnent à chaque étape (pas encore opérationnelle).
J’ai conçu cet outil pour répondre à mes propres besoins, mais il n’a de sens que s’il vous est utile à vous aussi. J’attends vos retours, suggestions et idées d’amélioration avec impatience !
Si vous voulez tester ou simplement jeter un œil, voici une assez longue vidéo de démonstration (pardon
Lien application : https://cme.sh/leprofconnecte-tally - Mots clés : « Outils d’analyse de portefeuille »https://cme.sh/lpc-vidéooutilanalysesportefeuille
Merci Ă tous pour votre temps et vos retours.
PS : Je ne suis ni pro de la finance ni du code, alors n’hésitez pas à me signaler bugs ou incohérences – vos retours sont précieux pour faire évoluer l’outil !
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Trés sympa je regarderais et essaierais de te faire un retour en tout cas les visuel sont vraiment bien. beau boulot
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Super merci pour l’outil !
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Thoum
Avril 24, 2025, 1:05
4
Bonjour,
Merci pour cette initiative.@vincent.p et Cayas.
Bonne journée
7 « J'aime »
Finary dont on attends toujours la matrice de corrélation annoncée et montrée depuis plus d’un an…
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Merci, n’hésite pas à me faire des retours pour améliorer l’outil.
Tant mieux, il me faut un mouton noir
Tu sais au bout de combien de temps nous devrions recevoir le mail avec les fichiers ? Je n’ai rien pour le moment
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Hello,
Eh bien, j’espère pas.
A bientĂ´t
C’est exactement pour ça que j’ai commencé par la matrice de corrélation
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C’est une automatisation manuelle lol, donc là ça devrait être bon. Dis-moi, si tu as reçu le lien.
Yes c’est tout bon merci
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Merci, plus j’ai de retours, mieux ce sera.
Dju
Avril 24, 2025, 8:55
14
Merci, je vais essayer et te faire un retour dès que possible.
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Mahtma
Avril 26, 2025, 8:29
16
Hello,
Fabrice3:
Évaluer votre portefeuille grâce à une note sur cinq critères clés (diversification, rendement, risques, fondamentaux, liquidité), pour savoir en un coup d’œil s’il est robuste face aux aléas du marché.
Comment sont notés ces critères ? C’est basé sur quoi ?
Fabrice3:
Simuler l’évolution de votre portefeuille via des scénarios Monte Carlo, la Value at Risk, et des stress-tests sur des crises réelles (2008, Covid, etc.).
Basés sur quelles hypothèses de marché ?
Fabrice3:
Comprendre l’impact des indicateurs macroéconomiques (inflation, chômage, PIB, etc.) sur vos actifs, pour anticiper les risques et opportunités.
Ca m’intéresse ça. On peut vraiment voir comment l’augmentation du chômage impact le rendement espéré du portefeuille ?
Fabrice3:
Bénéficier d’explications pédagogiques : des infobulles, un assistant IA (GPT-4o), et des graphiques interactifs vous accompagnent à chaque étape (pas encore opérationnelle).
Ca marche bien GPT ? Il n’hallucine pas trop ?
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Mahtma:
Hello,
Fabrice3:
Évaluer votre portefeuille grâce à une note sur cinq critères clés (diversification, rendement, risques, fondamentaux, liquidité), pour savoir en un coup d’œil s’il est robuste face aux aléas du marché.
Comment sont notés ces critères ? C’est basé sur quoi ?
Fabrice3:
Simuler l’évolution de votre portefeuille via des scénarios Monte Carlo, la Value at Risk, et des stress-tests sur des crises réelles (2008, Covid, etc.).
Basés sur quelles hypothèses de marché ?
Fabrice3:
Comprendre l’impact des indicateurs macroéconomiques (inflation, chômage, PIB, etc.) sur vos actifs, pour anticiper les risques et opportunités.
Ca m’intéresse ça. On peut vraiment voir comment l’augmentation du chômage impact le rendement espéré du portefeuille ?
Hello,
Alors je vais essayer d’expliquer cela sans trop rentrer dans les détails du code.
Pour les critères (les cinq) :
Pour les simulations :
C’est encore basé sur des calculs de corrélation et matrices de covariance.
Je ne sais pas, ce n’est pas encore complètement opérationnel, mais de ce que j’ai pu tester sur une autre version, il comprend en tout cas ce que tu lui demandes et récupère correctement les infos de l’app. A voir !
J’espère que j’ai pu clarifier le mode de fonctionnement. Après, il est toujours utile de se questionner sur les résultats. Raison pour laquelle je remercie ceux qui me font des retours sur l’application.
A+
Fabrice
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Bel outil mais je pense avoir un problème : je n’ai que des ETF. Apparemment un certain nombre d’informations n’est pas récupéré pour les ETF (« Certaines métriques peuvent ne pas être disponibles pour tous les actifs, notamment les ETF et crypto-monnaies »).
Hello, tu peux m’envoyer le fichier ou me donner les noms des actifs, je regarde dès que je peux. F
oui bien sur. je t’envoie ça à quelle adresse?
) et le lien pour essayer gratuitement :
