Après plusieurs semaines de développement, je suis heureux de vous présenter mon outil d’analyse de portefeuille, un outil web pensé pour les investisseurs particuliers qui veulent aller plus loin dans l’analyse et l’optimisation de leur portefeuille, sans se perdre dans des interfaces complexes, du moins je l’espère. Il fait suite à la web-app que j’avais aprtager pour calculer la matrice de corrélation de portefeuille séjà sur le Forum.
Ce que vous pouvez faire avec :
Évaluer votre portefeuille grâce à une note sur cinq critères clés (diversification, rendement, risques, fondamentaux, liquidité), pour savoir en un coup d’œil s’il est robuste face aux aléas du marché.
Analyser la corrélation entre vos actifs (actions, ETF, cryptos) avec plusieurs méthodes (Pearson, Spearman, Kendall), et découvrir les meilleures opportunités de diversification.
Optimiser vos allocations en choisissant votre objectif (maximiser le ratio de Sharpe, minimiser la volatilité, viser un rendement précis) et en recevant instantanément la répartition idéale.
Simuler l’évolution de votre portefeuille via des scénarios Monte Carlo, la Value at Risk, et des stress-tests sur des crises réelles (2008, Covid, etc.).
Comprendre l’impact des indicateurs macroéconomiques (inflation, chômage, PIB, etc.) sur vos actifs, pour anticiper les risques et opportunités.
Importer/exporter facilement vos portefeuilles (CSV) pour un suivi régulier et une gestion simplifiée.
Bénéficier d’explications pédagogiques : des infobulles, un assistant IA (GPT-4o), et des graphiques interactifs vous accompagnent à chaque étape (pas encore opérationnelle).
J’ai conçu cet outil pour répondre à mes propres besoins, mais il n’a de sens que s’il vous est utile à vous aussi. J’attends vos retours, suggestions et idées d’amélioration avec impatience !
Si vous voulez tester ou simplement jeter un œil, voici une assez longue vidéo de démonstration (pardon ) et le lien pour essayer gratuitement :
Merci à tous pour votre temps et vos retours.
Fabrice
PS : Je ne suis ni pro de la finance ni du code, alors n’hésitez pas à me signaler bugs ou incohérences – vos retours sont précieux pour faire évoluer l’outil !
Merci pour cette initiative.
Je pense que tu vas te faire bloquer ton feed malheureusement car tu marches sur les plates-bandes de Finary. Tu devrais te rapprocher de @vincent.p et Cayas.
Alors je vais essayer d’expliquer cela sans trop rentrer dans les détails du code.
Pour les critères (les cinq) :
-Diversification : L’application calcule les corrélations entre tes actifs. Si tes investissements ont tendance à bouger dans des directions différentes (faible corrélation), Tu obtiens une meilleure note. 20% du score.
-Rendement : Ton score est calculé en comparant les performances historiques de ton portefeuille avec des références appropriées selon ton profil (conservateur à agressif). Pour le profil, c’est lié à la composition du portefeuille. 25% du score.
-Risque : L’application utilise l’ampleur des hauts et bas, les pertes max historiques et le ratio de sharpe. 20%
-Fondamentaux : Pour les actions par exemple, l’app récupère le P/E ratio, les marges bénéficiaires et le retour sur investissement pour chaque entreprise. 20%
-Liquidité : L’application classe tes actifs en quatre niveaux (de « très peu liquide » à « très liquide ») en prenant en compte la capi boursière, le volume quotidien de transaction et si c’est une entreprise connue par exemple.
Pour les simulations :
-Monte Carlo : Le code génère des milliers de scénarios futurs en utilisant les statistiques de tes actifs (rendements moyens, volatilités et corrélations entre eux).
-les autres c’est globalement le même principe.
C’est encore basé sur des calculs de corrélation et matrices de covariance.
Je ne sais pas, ce n’est pas encore complètement opérationnel, mais de ce que j’ai pu tester sur une autre version, il comprend en tout cas ce que tu lui demandes et récupère correctement les infos de l’app. A voir !
J’espère que j’ai pu clarifier le mode de fonctionnement. Après, il est toujours utile de se questionner sur les résultats. Raison pour laquelle je remercie ceux qui me font des retours sur l’application.
Bel outil mais je pense avoir un problème : je n’ai que des ETF. Apparemment un certain nombre d’informations n’est pas récupéré pour les ETF (« Certaines métriques peuvent ne pas être disponibles pour tous les actifs, notamment les ETF et crypto-monnaies »).
Du coup ça fausse l’analyse.
) et le lien pour essayer gratuitement :
