Question : Connaîtriez-vous un outil permettant de suivre le poids d’un ETF par rapport à un ETF relevant d’un univers plus large ? ex: le poids du CW8 par rapport à l’ensemble de la capitalisation boursière mondiale
Je cherche à suivre l’évolution des poids d’un ETF MSCI World d’une part, MSCI Emerging Markets d’autre part, par rapport à la capitalisation boursière mondiale, l’idée étant de faire un arbitrage une fois par an de façon à répliquer au plus près le marché boursier mondial (cf l’approche d’Edouard Petit)
J’ai l’impression qu’il y a une confusion entre ETF et indice. Pouvez-vous préciser la question ?
Si vous voulez connaitre le ratio capitalisation boursière pays en développement sur la capitalisation boursière mondiale, il me semble c’est de l’ordre de 10 %.
Merci @anon1224576 pour votre retour ! Je me suis mal exprimée en effet, je réessaie: je cherche à acheter un panier d’actions qui reflète au plus juste le marché boursier mondial. Pour cela, j’ai 2 outils: un ETF MSCI World et un ETF MSCI Emerging markets. Aujourd’hui, ils représentent resp. 90% et 10% à peu près selon Edouard Petit, mais cela peut évoluer à l’avenir surtout sur un horizon d’investissement de plus de 15 ans.
Donc ma question est: quel outil puis-je utiliser pour suivre ces pondérations ?
Merci pour la clarification.
La problématique que vous décrivez peut être résolue avec un seul ETF MSCI ACWI, qui fait World + Emerging.
Il gèrera seul la problématique de répartition pays développés / en développement.
Mais il n’y en a pas sur le PEA, où vous serez obligée d’utiliser un ETF Emerging ESG pour la partie émergeante, et faire un recherche google régulièrement pour arbitrer.
Merci @anon1224576 ! Dans cet exemple oui c’est clair, mais ce n’est pas le seul que cas que je rencontre. @vincent.p nous a donné la solution (mais oui bien sûr, comment ai-je pu ne pas y penser ? ): il suffit de regarder la capitalisation de chacun des fonds et de déduire son poids relatif par rapport à l’ensemble considéré.
Merci infiniment @vincent.p, cela m’aide beaucoup dans ce que je cherche à construire !!
Bonjour @vincent.p, j’ai essayé de refaire l’exercice sur la base des factsheets des indices de fin Juin 2024 publiées par la société MSCI, et je n’arrive pas au même résultat que toi:
Market Cap (en Mn USD)
MSCI World Index: 66,195,500.12
MSCI EM Index: 7,547,970.04
MSCI ACWI: 82,483,439.35
L’écart entre les valeurs MSCI World étant significatif, puis-je te demander où vois-tu que la market cap du MSCI ACWI est de 73743 Mds USD ?
