Me revoila après une bonne nuit de sommeil et après avoir relu et réfléchi sur vos différents avis et conseils.
Cette « ultra-diversification » des classes d’actifs me donnait le sentiment de me protéger, au moins en partie, contre une éventuelle période de stagnation du portefeuille classique 60/40, comme cela a pu être le cas dans le passé.
Exemple de 2000 à 2010 : Backtesting for the European index investor
Et espérer tout de même, grâce à cette diversification, un rendement positif même dans une telle période.
Car avec un horizon d’investissement de 15 ans, si les 10 premières années font 0% de perf, cela semble mal parti pour arriver à l’objectif au bout des 15 ans 
Si on analyse les brochures de PE, dette privée, infra, crypto, … la performance semble être là et la certaine décorélation avec le classique 60/40 aussi.
Mais comme le dit justement @Mahtma :
Je n’ai pas les données suffisantes pour savoir si une « ultra-diversification » aurait bien mieux traversée ces années 2000. Et à quel prix en terme de risque.
A cela s’ajoute les contraintes que la diversification demande :
Donc :
- un temp et une énergie non négligeable à y allouer (même si le sujet me passione)
- une perte de flexibilité vis-à-vis des aléas cités (qui peuvent tous arriver quoi que j’en dise, @vincent.p )
En résumé, si cette diversification, qui demande de l’énergie et une perte de flexibilité, ne me donne guère plus de chances d’atteindre mon objectif patrimonial, alors oui il faut que je revois ma copie. 
Je termine avec le post plein de bon sens de @TonyB (j’ai lu la moitié du forum Finary et je ne suis pas tombé dessus avant ! Merci @Mahtma)
Même si ce passage m’interroge encore un peu :
Hormis les contraintes déjà cités ci-dessus, pourquoi la recherche de décorrélation n’a d’intérêt que très au-delà de 1M€ ?
Maintenant, va falloir que je trouve un portefeuille entre ces 2 mondes, en adéquation avec mon objectif personnel à terme, mon profil de risque et ma situation. C’est reparti pour un tour 
PS : Au passage, deux articles qui m’ont fait sourire car ils illustrent bien les 2 mondes :